Сравнение YMAG.L с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
YMAG.L и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG.L и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG.L и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | -14.04% | 17.67% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 35.71% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG.L показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.
YMAG.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -14.04%
- 6 месяцев
- -16.05%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG.L и VGT
YMAG.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
YMAG.L vs. VGT — Ранг доходности на риск
YMAG.L
VGT
Сравнение YMAG.L c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG.L | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.10 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.67 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.88 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 5.77 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG.L | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.10 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.61 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между YMAG.L и VGT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG.L и VGT
Дивидендная доходность YMAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.37%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 25.37% | 17.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG.L и VGT
Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -23.01%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG.L | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.01% | -54.63% | +31.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.01% | -16.40% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -11.66% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -8.00% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 5.35% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG.L и VGT
Текущая волатильность для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) составляет 5.70%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что YMAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG.L | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 8.03% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 16.35% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 27.27% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 25.06% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 24.48% | -2.09% |