Сравнение YMAG.L с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
YMAG.L и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG.L и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG.L и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | -14.04% | 17.67% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 28.01% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG.L показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
YMAG.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -14.04%
- 6 месяцев
- -16.05%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG.L и QQQ
YMAG.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
YMAG.L vs. QQQ — Ранг доходности на риск
YMAG.L
QQQ
Сравнение YMAG.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG.L | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.07 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.66 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.00 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 7.32 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.07 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.38 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между YMAG.L и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG.L и QQQ
Дивидендная доходность YMAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.37%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 25.37% | 17.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG.L и QQQ
Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -23.01%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.01% | -82.97% | +59.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.01% | -12.62% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -7.86% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -32.99% | +27.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 3.44% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG.L и QQQ
Текущая волатильность для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) составляет 5.70%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что YMAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 6.61% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 12.82% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 22.70% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 22.38% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 22.25% | +0.14% |