Сравнение YLDE с VIG
YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both Dividend funds. YLDE is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past 5 years, YLDE returned 10.37%/yr vs 10.63%/yr for VIG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YLDE charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for VIG.
Доходность
Сравнение доходности YLDE и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YLDE показывает доходность 8.70%, а VIG немного выше – 9.00%.
YLDE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
VIG
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 9.00%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам YLDE и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 8.70% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 22.12% | 10.35% | 32.46% | -5.74% | 11.35% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 9.00% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 13.30% |
Correlation
The correlation between YLDE and VIG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2017 г. | 0.74 |
The correlation between YLDE and VIG shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YLDE vs. VIG — Ранг доходности на риск
YLDE
VIG
Сравнение YLDE c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YLDE | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.14 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 8.66 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YLDE и VIG
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YLDE | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -46.81% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -7.91% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.42% | -14.95% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -20.39% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.64% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -5.48% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.95% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и VIG
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что YLDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YLDE | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.18% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 7.63% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 10.00% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 14.21% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 16.01% | -0.32% |
Сравнение комиссий YLDE и VIG
YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и VIG
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности VIG в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.51% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 6.42% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YLDE and VIG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YLDE has higher volatility (2.90%) compared to VIG (2.18%). In terms of maximum drawdown, YLDE dropped -33.23% vs VIG's -46.81%.
On 5-year performance, VIG leads with 10.63% vs 10.37% for YLDE. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VIG has performed better with a 10.63% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for YLDE.
YLDE has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 1.51% for VIG.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for YLDE and 0.04% for VIG.
YLDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YLDE и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор