Сравнение YLDE с TYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD).
YLDE и TYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YLDE и TYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLDE и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 0.78% | 13.09% | 16.88% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 0.84%.
YLDE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLDE и TYLD
YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.
Доходность на риск
YLDE vs. TYLD — Ранг доходности на риск
YLDE
TYLD
Сравнение YLDE c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLDE | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 3.14 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 4.77 | -3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 2.01 | -0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 8.09 | -6.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 35.06 | -29.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLDE | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 3.14 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 2.48 | -1.75 |
Корреляция
Корреляция между YLDE и TYLD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и TYLD
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности TYLD в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 7.03% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLDE и TYLD
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и TYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLDE | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -1.06% | -32.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -0.52% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | 0.00% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -0.11% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.12% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и TYLD
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что YLDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLDE | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 0.24% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 0.50% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 1.34% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 1.82% | +11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 1.82% | +14.04% |