Сравнение YLDE с GPIX
YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, YLDE returned 14.90% vs 20.94% for GPIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YLDE charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности YLDE и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 7.95%.
YLDE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YLDE и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 4.97% | 13.09% | 16.44% | 11.53% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.95% | 16.25% | 21.77% | 13.04% |
Correlation
The correlation between YLDE and GPIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between YLDE and GPIX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YLDE vs. GPIX — Ранг доходности на риск
YLDE
GPIX
Сравнение YLDE c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YLDE | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.73 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 13.16 | -5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YLDE и GPIX
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YLDE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -17.50% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -7.71% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -2.25% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -1.48% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.60% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и GPIX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 2.49%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YLDE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 4.20% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 8.70% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 10.77% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 13.87% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 13.87% | +1.85% |
Сравнение комиссий YLDE и GPIX
YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и GPIX
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности GPIX в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.14% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 6.98% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
YLDE and GPIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIX has higher volatility (4.20%) compared to YLDE (2.49%). In terms of maximum drawdown, YLDE dropped -33.23% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, GPIX leads with 20.94% vs 14.90% for YLDE. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, YLDE has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 20.94% return vs 14.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for YLDE.
GPIX has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 6.98% for YLDE.
YLDE is categorized as Dividend, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.60% for YLDE and 0.29% for GPIX.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YLDE и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор