PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YLDE с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YLDE с GPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, YLDE returned 14.87% vs 25.94% for GPIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YLDE charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности YLDE и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YLDE показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.24%.

YLDE

1 день
0.76%
1 месяц
0.40%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.87%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.31%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.60%
1 год
25.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YLDE и GPIX

2026 (YTD)202520242023
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		4.88%13.09%16.44%12.53%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.24%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between YLDE and GPIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.72

The correlation between YLDE and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с YLDE:
YLDE с AMAGXYLDE с JEPIYLDE с SCHDYLDE с LVHDYLDE с FDVVYLDE с SPYYLDE с EINC
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

YLDE vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YLDE
Ранг доходности на риск YLDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLDE c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YLDEGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.56

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.53

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.38

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

17.02

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YLDE vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLDE на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLDE и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YLDEGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.56

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.79

-1.04

Просадки

Сравнение просадок YLDE и GPIX

Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YLDEGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-17.50%

-15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-7.71%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.18%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-1.48%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.53%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности YLDE и GPIX

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 1.90%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YLDEGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.21%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

7.90%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

10.17%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

13.79%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

13.79%

+1.97%

Сравнение комиссий YLDE и GPIX

YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLDE и GPIX

Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		6.98%5.68%1.69%1.64%1.68%1.15%1.46%1.65%2.25%1.31%

Часто задаваемые вопросы

YLDE and GPIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (2.21%) compared to YLDE (1.90%). In terms of maximum drawdown, YLDE dropped -33.23% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.94% vs 14.87% for YLDE. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, YLDE has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.94% return vs 14.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for YLDE.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 6.98% for YLDE.

YLDE is categorized as Dividend, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.60% for YLDE and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YLDE и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор