Сравнение YLDE с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
YLDE и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YLDE и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLDE и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 0.78% | 13.09% | 16.44% | 12.53% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -2.58% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -2.58%.
YLDE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLDE и GPIX
YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
YLDE vs. GPIX — Ранг доходности на риск
YLDE
GPIX
Сравнение YLDE c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLDE | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.54 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 7.95 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLDE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.45 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между YLDE и GPIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и GPIX
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности GPIX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 7.03% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.66% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLDE и GPIX
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLDE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -17.50% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -11.54% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -4.53% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -1.54% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.22% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и GPIX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 3.58%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLDE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.11% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 8.44% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 17.02% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 14.06% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 14.06% | +1.80% |