PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YLDE с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YLDE с GCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. YLDE is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past 5 years, YLDE returned 9.71%/yr vs 12.15%/yr for GCOW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YLDE и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YLDE показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 11.22%.

YLDE

1 день
0.76%
1 месяц
0.40%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.87%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.46%
С начала года
11.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
25.95%
3 года*
16.97%
5 лет*
12.15%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YLDE и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		4.88%13.09%16.44%15.69%-8.56%22.12%10.35%32.46%-5.74%11.35%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		11.22%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%9.39%

Correlation

The correlation between YLDE and GCOW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.57

The correlation between YLDE and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с YLDE:
YLDE с AMAGXYLDE с JEPIYLDE с SCHDYLDE с LVHDYLDE с FDVVYLDE с SPYYLDE с EINC
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

YLDE vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YLDE
Ранг доходности на риск YLDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLDE c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YLDEGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.40

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.46

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

5.47

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

14.23

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YLDE vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLDE на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLDE и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YLDEGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.40

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.90

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.58

+0.17

Просадки

Сравнение просадок YLDE и GCOW

Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YLDEGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-37.64%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-4.77%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.42%

-12.35%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-21.48%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-3.57%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-5.84%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.83%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности YLDE и GCOW

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 1.90%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YLDEGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.90%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

8.03%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

10.84%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

13.49%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

16.20%

-0.44%

Сравнение комиссий YLDE и GCOW

И YLDE, и GCOW имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLDE и GCOW

Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности GCOW в 4.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.73%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		6.98%5.68%1.69%1.64%1.68%1.15%1.46%1.65%2.25%1.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YLDE and GCOW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.90%) compared to YLDE (1.90%). In terms of maximum drawdown, YLDE dropped -33.23% vs GCOW's -37.64%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.15% vs 9.71% for YLDE. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, YLDE has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.15% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YLDE and GCOW have the same expense ratio: 0.60% per year.

YLDE has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 4.73% for GCOW.

YLDE is categorized as Dividend, while GCOW is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Pacer.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YLDE и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор