Сравнение YLDE с FLIN
YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. YLDE is actively managed, while FLIN is passively managed. Over the past 5 years, YLDE returned 9.96%/yr vs 4.79%/yr for FLIN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. YLDE charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.
Доходность
Сравнение доходности YLDE и FLIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -7.84%.
YLDE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
FLIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- -9.16%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YLDE и FLIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 4.97% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 22.12% | 10.35% | 32.46% | -4.13% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | -7.84% | 2.40% | 10.33% | 20.58% | -7.96% | 24.96% | 14.50% | 4.77% | -7.13% |
Correlation
The correlation between YLDE and FLIN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YLDE vs. FLIN — Ранг доходности на риск
YLDE
FLIN
Сравнение YLDE c FLIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YLDE | FLIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.91 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.49 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | -1.13 | +8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YLDE и FLIN
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и FLIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YLDE | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -41.90% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -18.79% | +11.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.42% | -22.85% | +11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -22.85% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -15.15% | +13.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -8.07% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 8.16% | -6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и FLIN
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 2.49%, в то время как у Franklin FTSE India ETF (FLIN) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YLDE | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 4.66% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 13.12% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 15.17% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 15.79% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 20.42% | -4.70% |
Сравнение комиссий YLDE и FLIN
YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и FLIN
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности FLIN в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.43% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% | 0.00% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 6.98% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
YLDE and FLIN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLIN has higher volatility (4.66%) compared to YLDE (2.49%). In terms of maximum drawdown, YLDE dropped -33.23% vs FLIN's -41.90%.
On 5-year performance, YLDE leads with 9.96% vs 4.79% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, YLDE has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YLDE has performed better with a 9.96% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for YLDE.
YLDE has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 0.43% for FLIN.
YLDE is categorized as Dividend, while FLIN is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.60% for YLDE and 0.19% for FLIN.
YLDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YLDE и FLIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор