Сравнение YLDE с DLN
YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. YLDE is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past 5 years, YLDE returned 9.96%/yr vs 12.41%/yr for DLN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YLDE charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for DLN.
Доходность
Сравнение доходности YLDE и DLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 10.07%.
YLDE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
DLN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 13.02%
Сравнение доходности по годам YLDE и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 4.97% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 22.12% | 10.35% | 32.46% | -5.74% | 11.35% |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 10.07% | 15.53% | 19.66% | 9.95% | -3.78% | 25.60% | 4.59% | 28.91% | -5.82% | 12.67% |
Correlation
The correlation between YLDE and DLN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2017 г. | 0.75 |
The correlation between YLDE and DLN shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YLDE vs. DLN — Ранг доходности на риск
YLDE
DLN
Сравнение YLDE c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YLDE | DLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.49 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 14.59 | -7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YLDE и DLN
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и DLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YLDE | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -57.84% | +24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -6.10% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.42% | -13.71% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -16.26% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.01% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -7.50% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.45% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и DLN
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 2.49%, в то время как у WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YLDE | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 2.71% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 6.97% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 9.00% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 13.26% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.14% | -0.42% |
Сравнение комиссий YLDE и DLN
YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и DLN
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности DLN в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 1.79% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 6.98% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YLDE and DLN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLN has higher volatility (2.71%) compared to YLDE (2.49%). In terms of maximum drawdown, YLDE dropped -33.23% vs DLN's -57.84%.
On 5-year performance, DLN leads with 12.41% vs 9.96% for YLDE. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, YLDE has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DLN has performed better with a 12.41% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for YLDE.
YLDE has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 1.79% for DLN.
YLDE is categorized as Dividend, while DLN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for YLDE and 0.28% for DLN.
DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YLDE и DLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор