Сравнение YLD с PREF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF).
YLD и PREF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности YLD и PREF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLD и PREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 2.60% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.15% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у PREF с доходностью -0.15%.
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
PREF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и PREF
YLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.
Доходность на риск
YLD vs. PREF — Ранг доходности на риск
YLD
PREF
Сравнение YLD c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLD | PREF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.78 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.34 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.12 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 9.17 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLD | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.78 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.65 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.64 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между YLD и PREF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и PREF
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности PREF в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.09% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и PREF
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и PREF.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLD | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -22.99% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -2.88% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -16.99% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -1.65% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -3.73% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.67% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и PREF
Principal Active High Yield ETF (YLD) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что YLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLD | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.77% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 2.51% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 3.45% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 4.84% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 6.35% | +1.91% |