PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YLD с PREF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YLD и PREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YLD и PREF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YLD
Principal Active High Yield ETF
0.88%6.55%9.19%12.93%-8.78%9.17%1.50%13.58%-3.30%2.60%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
-0.15%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-5.45%2.05%

Доходность по периодам

С начала года, YLD показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у PREF с доходностью -0.15%.


YLD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.77%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.97%

PREF

1 день
0.31%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.10%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Active High Yield ETF

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Сравнение комиссий YLD и PREF

YLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.


Доходность на риск

YLD vs. PREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина

PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLD c PREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YLDPREFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.78

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.34

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.12

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

9.17

-0.93

YLD vs. PREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLD на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PREF равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLD и PREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YLDPREFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.78

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.64

0.00

Корреляция

Корреляция между YLD и PREF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YLD и PREF

Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности PREF в 5.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YLD
Principal Active High Yield ETF
7.38%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
5.09%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YLD и PREF

Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и PREF.


Загрузка...

Показатели просадок


YLDPREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.34%

-22.99%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-2.88%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

-16.99%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.65%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-3.73%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.67%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности YLD и PREF

Principal Active High Yield ETF (YLD) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что YLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YLDPREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

1.77%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

2.51%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

3.45%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

4.84%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.26%

6.35%

+1.91%