Сравнение YLD с IG
YLD (Principal Active High Yield ETF) and IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) are both exchange-traded funds - YLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Principal, while IG is a Corporate Bonds fund actively managed by Principal. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YLD charges 0.39%/yr vs 0.26%/yr for IG.
Доходность
Сравнение доходности YLD и IG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 5.77%
IG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YLD и IG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 1.45% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.58% |
Correlation
The correlation between YLD and IG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YLD vs. IG — Ранг доходности на риск
YLD
IG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YLD c IG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YLD | IG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YLD и IG
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки IG в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и IG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YLD | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -1.75% | -26.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -0.44% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и IG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YLD | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 4.88% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 4.88% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 4.88% | +3.32% |
Сравнение комиссий YLD и IG
YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IG в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и IG
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности IG в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.23% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
YLD and IG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.39% for YLD.
YLD has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 0.84% for IG.
YLD is categorized as High Yield Bonds, while IG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.39% for YLD and 0.26% for IG.
Подберите оптимальное распределение для YLD и IG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор