PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YLD с IG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YLD и IG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


YLD

1 день
-0.37%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.33%
1 год
7.36%
3 года*
8.85%
5 лет*
4.74%
10 лет*
5.80%

IG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.57%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YLD и IG


Correlation

The correlation between YLD and IG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г.

0.75

Сравнение распределения секторов YLD и IG


Секторы
YLD
IG

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

YLD
100.0%
IG

-

Сырьевые материалы

YLD

-

IG

-

Коммуникационные услуги

YLD

-

IG

-

Потребительский циклический сектор

YLD

-

IG

-

Потребительский защитный сектор

YLD

-

IG

-

Энергетика

YLD

-

IG

-

Финансовые услуги

YLD

-

IG
2.9%

Здравоохранение

YLD

-

IG

-

Промышленность

YLD

-

IG

-

Технологии

YLD

-

IG

-

Коммунальные услуги

YLD

-

IG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Active High Yield ETF

Principal Investment Grade Corporate Active ETF

Доходность на риск

YLD vs. IG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YLD
Ранг доходности на риск YLD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLD c IG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YLDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

YLD vs. IG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YLDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.40

+1.05

Просадки

Сравнение просадок YLD и IG

Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки IG в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и IG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YLDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.34%

-1.75%

-26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.32%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-0.53%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности YLD и IG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YLDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

4.90%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

4.90%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

4.90%

+3.31%

Сравнение комиссий YLD и IG

YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IG в 0.26%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YLD и IG

Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности IG в 0.84%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF
7.27%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Часто задаваемые вопросы


YLD and IG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.39% for YLD.

YLD has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 0.84% for IG.

YLD is categorized as High Yield Bonds, while IG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.39% for YLD and 0.26% for IG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YLD и IG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор