PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YLD с IG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YLD и IG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YLD и IG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
YLD
Principal Active High Yield ETF
0.88%6.55%9.19%12.93%-8.78%9.17%1.50%13.58%-1.96%
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
-0.31%8.06%1.99%7.49%-16.93%-0.93%10.79%12.85%-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, YLD показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у IG с доходностью -0.31%.


YLD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.77%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.97%

IG

1 день
0.09%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.80%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Active High Yield ETF

Principal Investment Grade Corporate Active ETF

Сравнение комиссий YLD и IG

YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IG в 0.26%.


Доходность на риск

YLD vs. IG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина

IG
Ранг доходности на риск IG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLD c IG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YLDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.82

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.17

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.33

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

4.89

+3.35

YLD vs. IG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLD на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLD и IG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YLDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.82

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.05

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.33

+0.30

Корреляция

Корреляция между YLD и IG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YLD и IG

Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности IG в 5.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YLD
Principal Active High Yield ETF
7.38%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
5.06%5.05%5.19%4.36%7.18%3.16%4.76%4.63%3.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YLD и IG

Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки IG в -23.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и IG.


Загрузка...

Показатели просадок


YLDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.34%

-23.17%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-3.82%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

-23.17%

+9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-3.45%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-6.88%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.04%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности YLD и IG

Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) имеют волатильность 2.34% и 2.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YLDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

2.30%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

3.33%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

5.88%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

7.20%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.26%

7.44%

+0.82%