Сравнение YLD с IG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG).
YLD и IG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. IG - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности YLD и IG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLD и IG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -1.96% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.31% | 8.06% | 1.99% | 7.49% | -16.93% | -0.93% | 10.79% | 12.85% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у IG с доходностью -0.31%.
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
IG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и IG
YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IG в 0.26%.
Доходность на риск
YLD vs. IG — Ранг доходности на риск
YLD
IG
Сравнение YLD c IG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLD | IG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.82 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.17 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.33 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 4.89 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLD | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.82 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.05 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.33 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между YLD и IG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и IG
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности IG в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 5.06% | 5.05% | 5.19% | 4.36% | 7.18% | 3.16% | 4.76% | 4.63% | 3.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и IG
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки IG в -23.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и IG.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLD | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -23.17% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -3.82% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -23.17% | +9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -3.45% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -6.88% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.04% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и IG
Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) имеют волатильность 2.34% и 2.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLD | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.30% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 3.33% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 5.88% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 7.20% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 7.44% | +0.82% |