PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YLD с HYUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YLD с HYUP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YLD (Principal Active High Yield ETF) and HYUP (Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. YLD is actively managed, while HYUP is passively managed. Over the past 5 years, YLD returned 4.77%/yr vs 4.43%/yr for HYUP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YLD charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for HYUP.

Доходность

Сравнение доходности YLD и HYUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Active High Yield ETF (YLD) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YLD показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у HYUP с доходностью 1.84%.

YLD

1 день
0.13%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.97%
6 месяцев
3.53%
1 год
7.28%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.77%
10 лет*
5.73%

HYUP

1 день
0.21%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.51%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YLD и HYUP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
YLD
Principal Active High Yield ETF		2.97%6.55%9.19%12.93%-8.78%9.17%1.50%13.58%-3.73%
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		1.84%8.83%10.30%14.56%-13.30%5.13%5.73%16.54%-3.90%

Correlation

The correlation between YLD and HYUP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.64

The correlation between YLD and HYUP has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Active High Yield ETF

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с YLD:
YLD с IHYYLD с PHYLYLD с WFHYYLD с FXAIXYLD с IWMYLD с HYGHYLD с SPY
Часто сравнивают с HYUP:
HYUP с HYGVHYUP с HYLSHYUP с SHYHYUP с EIFAXHYUP с BSJTHYUP с HYGHHYUP с VOO

Доходность на риск

YLD vs. HYUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HYUP
Ранг доходности на риск HYUP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLD c HYUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YLDHYUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.78

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.70

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.47

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

10.57

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YLD vs. HYUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYUP равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLD и HYUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YLDHYUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.52

+0.13

Просадки

Сравнение просадок YLD и HYUP

Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки HYUP в -24.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и HYUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YLDHYUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.34%

-24.79%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-3.05%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.62%

-6.03%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

-18.06%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.15%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.42%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.71%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности YLD и HYUP

Principal Active High Yield ETF (YLD) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) имеют волатильность 1.31% и 1.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YLDHYUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.36%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

3.35%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

4.23%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

8.27%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

9.75%

-1.54%

Сравнение комиссий YLD и HYUP

YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HYUP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLD и HYUP

Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что сопоставимо с доходностью HYUP в 7.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		7.32%7.44%7.78%7.48%7.15%6.19%6.89%6.77%6.98%0.00%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF		7.26%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Часто задаваемые вопросы

YLD and HYUP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYUP has higher volatility (1.36%) compared to YLD (1.31%). In terms of maximum drawdown, YLD dropped -28.34% vs HYUP's -24.79%.

On 5-year performance, YLD leads with 4.77% vs 4.43% for HYUP. On fees, HYUP is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YLD has performed better with a 4.77% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYUP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for YLD.

HYUP has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 7.26% for YLD.

They also come from different issuers: Principal and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.39% for YLD and 0.20% for HYUP.

HYUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YLD и HYUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор