Сравнение YLD с FSYD
YLD (Principal Active High Yield ETF) and FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, YLD returned 8.85%/yr vs 9.54%/yr for FSYD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YLD charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for FSYD.
Доходность
Сравнение доходности YLD и FSYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у FSYD с доходностью 3.35%.
YLD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 5.80%
FSYD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YLD и FSYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 2.83% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -5.57% |
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 3.35% | 9.09% | 8.74% | 12.22% | -6.59% |
Correlation
The correlation between YLD and FSYD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between YLD and FSYD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов YLD и FSYD
Секторы
YLD
FSYD
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
YLD
FSYD
-
Сырьевые материалы
YLD
-
FSYD
-
Коммуникационные услуги
YLD
-
FSYD
Потребительский циклический сектор
YLD
-
FSYD
-
Потребительский защитный сектор
YLD
-
FSYD
-
Энергетика
YLD
-
FSYD
Финансовые услуги
YLD
-
FSYD
-
Здравоохранение
YLD
-
FSYD
Промышленность
YLD
-
FSYD
-
Технологии
YLD
-
FSYD
Коммунальные услуги
YLD
-
FSYD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YLD vs. FSYD — Ранг доходности на риск
YLD
FSYD
Сравнение YLD c FSYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLD | FSYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.50 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.83 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 15.34 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLD | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.49 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок YLD и FSYD
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и FSYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YLD | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -12.11% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -2.67% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.62% | -5.49% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.27% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -2.40% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.67% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и FSYD
Principal Active High Yield ETF (YLD) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что YLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YLD | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.12% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 3.13% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 4.12% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 7.85% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.21% | 7.85% | +0.36% |
Сравнение комиссий YLD и FSYD
YLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FSYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и FSYD
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности FSYD в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 6.32% | 6.49% | 6.47% | 6.70% | 5.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.27% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
YLD and FSYD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YLD has higher volatility (1.32%) compared to FSYD (1.12%). In terms of maximum drawdown, YLD dropped -28.34% vs FSYD's -12.11%.
On 3-year performance, FSYD leads with 9.54% vs 8.85% for YLD. On fees, YLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FSYD has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FSYD has performed better with a 9.54% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for FSYD.
YLD has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 6.32% for FSYD.
They also come from different issuers: Principal and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for YLD and 0.55% for FSYD.
FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YLD и FSYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор