PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YLD с FSYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YLD с FSYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD).

YLD и FSYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. FSYD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности YLD и FSYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Active High Yield ETF (YLD) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YLD и FSYD

2026 (YTD)2025202420232022
YLD
Principal Active High Yield ETF		0.88%6.55%9.19%12.93%-5.57%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		0.53%9.09%8.74%12.22%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, YLD показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у FSYD с доходностью 0.53%.

YLD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.77%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.97%

FSYD

1 день
0.13%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.65%
1 год
8.86%
3 года*
8.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Active High Yield ETF

Fidelity Sustainable High Yield ETF

Часто сравнивают с YLD:
YLD с IHYYLD с PHYLYLD с WFHYYLD с IWMYLD с FXAIXYLD с SPYYLD с HNDL
Часто сравнивают с FSYD:
FSYD с FDHYFSYD с SHYFSYD с FLDRFSYD с BSJPFSYD с HYBLFSYD с SRLNFSYD с FFRHX

Сравнение комиссий YLD и FSYD

YLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FSYD в 0.55%.

FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF
YLD
Principal Active High Yield ETF

Доходность на риск

YLD vs. FSYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FSYD
Ранг доходности на риск FSYD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSYD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSYD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSYD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSYD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSYD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLD c FSYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YLDFSYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.46

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.18

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.09

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

10.11

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YLD vs. FSYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLD на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSYD равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLD и FSYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YLDFSYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.46

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.70

-0.07

Корреляция

Корреляция между YLD и FSYD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLD и FSYD

Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности FSYD в 6.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YLD
Principal Active High Yield ETF		7.38%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		6.49%6.49%6.47%6.70%5.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YLD и FSYD

Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и FSYD.

Загрузка...

Показатели просадок

YLDFSYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.34%

-12.11%

-16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-4.30%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.28%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-2.49%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.89%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности YLD и FSYD

Principal Active High Yield ETF (YLD) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) имеют волатильность 2.34% и 2.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YLDFSYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

2.38%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

3.25%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

6.10%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

7.97%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.26%

7.97%

+0.29%