PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YJUN с FOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YJUN с FOCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YJUN (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June) and FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) are both Defined Outcome funds from FT Vest. YJUN is passively managed, while FOCT is actively managed. Over the past 3 years, YJUN returned 10.26%/yr vs 12.93%/yr for FOCT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YJUN charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for FOCT.

Доходность

Сравнение доходности YJUN и FOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YJUN показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у FOCT с доходностью 6.82%.

YJUN

1 день
0.24%
1 месяц
1.50%
С начала года
4.84%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.66%
3 года*
10.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

FOCT

1 день
0.16%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.28%
1 год
20.28%
3 года*
12.93%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YJUN и FOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		4.84%18.77%1.65%14.81%-8.13%0.11%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		6.82%14.92%9.62%17.81%-7.59%5.89%

Correlation

The correlation between YJUN and FOCT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г.

0.70

The correlation between YJUN and FOCT shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YJUN и FOCT

Секторы
YJUN
FOCT

Финансовые услуги

24.7%
11.9%

Промышленность

19.8%
8.1%

Здравоохранение

10.6%
8.4%

Технологии

10.3%
36.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

YJUN
24.7%
FOCT
11.9%

Промышленность

YJUN
19.8%
FOCT
8.1%

Здравоохранение

YJUN
10.6%
FOCT
8.4%

Технологии

YJUN
10.3%
FOCT
36.2%

Потребительский циклический сектор

YJUN
7.7%
FOCT
10.1%

Потребительский защитный сектор

YJUN
6.7%
FOCT
4.9%

Сырьевые материалы

YJUN
5.9%
FOCT
1.8%

Коммуникационные услуги

YJUN
4.5%
FOCT
10.9%

Энергетика

YJUN
4.0%
FOCT
3.5%

Коммунальные услуги

YJUN
4.0%
FOCT
2.3%

Недвижимость

YJUN
1.9%
FOCT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Часто сравнивают с YJUN:
YJUN с EFASYJUN с AIOOYJUN с SMAXYJUN с EAPRYJUN с ZOCTYJUN с DODFXYJUN с BGLD
Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с VYMFOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с ACWVFOCT с SPTSFOCT с SPXCFOCT с VOOG

Доходность на риск

YJUN vs. FOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YJUN
Ранг доходности на риск YJUN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YJUN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YJUN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YJUN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YJUN: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YJUN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YJUN c FOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YJUNFOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.55

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.67

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.55

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

17.48

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YJUN vs. FOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YJUN на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа FOCT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YJUN и FOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YJUNFOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.55

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.98

-0.43

Просадки

Сравнение просадок YJUN и FOCT

Максимальная просадка YJUN за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YJUN и FOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YJUNFOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-14.07%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-5.74%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-13.06%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-2.25%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.16%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности YJUN и FOCT

Текущая волатильность для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) составляет 1.00%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что YJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YJUNFOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.18%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

5.94%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

7.98%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

11.07%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.03%

10.88%

+0.15%

Сравнение комиссий YJUN и FOCT

YJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FOCT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YJUN и FOCT

Ни YJUN, ни FOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YJUN and FOCT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCT has higher volatility (1.18%) compared to YJUN (1.00%). In terms of maximum drawdown, YJUN dropped -21.53% vs FOCT's -14.07%.

On 3-year performance, FOCT leads with 12.93% vs 10.26% for YJUN. On fees, FOCT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, YJUN has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FOCT has performed better with a 12.93% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FOCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for YJUN.

YJUN and FOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.90% for YJUN and 0.85% for FOCT.

FOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YJUN и FOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор