Сравнение YJUN с BGLD
YJUN (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from FT Vest. YJUN is passively managed, while BGLD is actively managed. Over the past 5 years, YJUN returned 6.19%/yr vs 11.50%/yr for BGLD. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. YJUN charges 0.90%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.
Доходность
Сравнение доходности YJUN и BGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YJUN показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью -2.10%.
YJUN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 6.89%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.19%
BGLD
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -7.35%
- С начала года
- -2.10%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $379.13K | $268.27K | $328.79K | |
| $254.25K | $439.43K | $817.81K |
Сравнение доходности по годам YJUN и BGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YJUN FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June | 6.89% | 18.77% | 1.65% | 14.81% | -8.13% | -0.06% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | -2.10% | 33.03% | 21.80% | 13.24% | -2.42% | -2.24% |
Correlation
The correlation between YJUN and BGLD is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2021 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YJUN vs. BGLD — Ранг доходности на риск
YJUN
BGLD
Сравнение YJUN c BGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YJUN | BGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.15 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 0.73 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 1.62 | +11.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YJUN и BGLD
Максимальная просадка YJUN за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YJUN и BGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YJUN | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -16.19% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -12.43% | +8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | -12.43% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -15.42% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.46% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -3.86% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 5.60% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности YJUN и BGLD
Текущая волатильность для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) составляет 2.23%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что YJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YJUN | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 3.06% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.18% | 10.23% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 12.50% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 10.26% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 10.05% | +0.86% |
Сравнение комиссий YJUN и BGLD
YJUN берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YJUN и BGLD
YJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 45.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 45.27% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
YJUN FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YJUN and BGLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGLD has higher volatility (3.06%) compared to YJUN (2.23%). In terms of maximum drawdown, YJUN dropped -21.53% vs BGLD's -16.19%.
On 5-year performance, BGLD leads with 11.50% vs 6.19% for YJUN. On fees, YJUN is cheaper at 0.90% per year. On volatility, YJUN has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BGLD has performed better with a 11.50% return vs 6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YJUN is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.
BGLD has the higher dividend yield at 45.27%, compared with 0.00% for YJUN.
Their fees differ too: 0.90% for YJUN and 0.91% for BGLD.
YJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YJUN и BGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор