PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YJUN с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YJUN с EFAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YJUN (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - YJUN is a Defined Outcome fund tracking the MSCI EAFE Index, while EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, YJUN returned 10.26%/yr vs 24.51%/yr for EFAS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YJUN charges 0.90%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности YJUN и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YJUN показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 13.06%.

YJUN

1 день
0.24%
1 месяц
1.50%
С начала года
4.84%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.66%
3 года*
10.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
0.09%
1 месяц
-1.69%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.18%
1 год
28.75%
3 года*
24.51%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YJUN и EFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		4.84%18.77%1.65%14.81%-8.13%0.11%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		13.06%46.83%3.07%14.65%-8.00%-0.81%

Correlation

The correlation between YJUN and EFAS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г.

0.75

The correlation between YJUN and EFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YJUN и EFAS

Секторы
YJUN
EFAS

Финансовые услуги

24.7%
30.1%

Промышленность

19.8%
9.9%

Здравоохранение

10.6%
0.1%

Технологии

10.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

7.7%
1.9%

Потребительский защитный сектор

6.7%
8.1%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
8.6%

Энергетика

4.0%
13.7%

Коммунальные услуги

4.0%
14.4%

Недвижимость

1.9%
11.3%

Финансовые услуги

YJUN
24.7%
EFAS
30.1%

Промышленность

YJUN
19.8%
EFAS
9.9%

Здравоохранение

YJUN
10.6%
EFAS
0.1%

Технологии

YJUN
10.3%
EFAS
0.1%

Потребительский циклический сектор

YJUN
7.7%
EFAS
1.9%

Потребительский защитный сектор

YJUN
6.7%
EFAS
8.1%

Сырьевые материалы

YJUN
5.9%
EFAS
1.8%

Коммуникационные услуги

YJUN
4.5%
EFAS
8.6%

Энергетика

YJUN
4.0%
EFAS
13.7%

Коммунальные услуги

YJUN
4.0%
EFAS
14.4%

Недвижимость

YJUN
1.9%
EFAS
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с YJUN:
YJUN с SMAXYJUN с AIOOYJUN с EAPRYJUN с ZOCTYJUN с DODFXYJUN с BGLDYJUN с DMAX
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с IOO

Доходность на риск

YJUN vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YJUN
Ранг доходности на риск YJUN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YJUN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YJUN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YJUN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YJUN: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YJUN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YJUN c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YJUNEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.73

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.84

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

5.45

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

14.46

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YJUN vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YJUN на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YJUN и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YJUNEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.73

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

-0.01

Просадки

Сравнение просадок YJUN и EFAS

Максимальная просадка YJUN за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YJUN и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YJUNEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-44.38%

+22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-5.30%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-11.84%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.92%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-7.07%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.99%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности YJUN и EFAS

Текущая волатильность для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) составляет 1.00%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что YJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YJUNEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

2.76%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

8.19%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

10.57%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

15.59%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.03%

18.33%

-7.30%

Сравнение комиссий YJUN и EFAS

YJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YJUN и EFAS

YJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.72%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YJUN and EFAS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAS has higher volatility (2.76%) compared to YJUN (1.00%). In terms of maximum drawdown, YJUN dropped -21.53% vs EFAS's -44.38%.

On 3-year performance, EFAS leads with 24.51% vs 10.26% for YJUN. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, YJUN has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFAS has performed better with a 24.51% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.90% for YJUN.

EFAS has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.00% for YJUN.

YJUN is categorized as Defined Outcome, while EFAS is Foreign Large Cap Equities. YJUN tracks MSCI EAFE Index, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: FT Vest and Global X. Their fees differ too: 0.90% for YJUN and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YJUN и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор