PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YJUN с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YJUN с EFAS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

YJUN (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - YJUN is a Defined Outcome fund tracking the MSCI EAFE Index, while EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, YJUN returned 6.19%/yr vs 14.32%/yr for EFAS. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. YJUN charges 0.90%/yr vs 0.55%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности YJUN и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YJUN показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 21.69%.

YJUN

1 день
0.07%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
4.66%
С начала года
6.89%
1 год
12.64%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—
Всё время*
6.19%

EFAS

1 день
0.14%
1 месяц
7.23%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.69%
1 год
31.25%
3 года*
26.14%
5 лет*
14.32%
10 лет*
—
Всё время*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFAS

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
$930.48K$558.44K$420.71K

YJUN

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June
$254.25K$439.43K$817.81K

Сравнение доходности по годам YJUN и EFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		6.89%18.77%1.65%14.81%-8.13%-0.06%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		21.69%46.83%3.07%14.65%-8.00%1.05%

Correlation

The correlation between YJUN and EFAS is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2021 г.

0.74

The correlation between YJUN and EFAS shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YJUN и EFAS

Секторы
YJUN
EFAS

Финансовые услуги

24.8%
35.3%

Промышленность

18.9%
6.6%

Технологии

12.8%
0.1%

Здравоохранение

10.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

7.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.7%

Сырьевые материалы

5.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
8.9%

Коммунальные услуги

3.8%
11.8%

Энергетика

3.3%
10.3%

Недвижимость

1.7%
15.6%

Финансовые услуги

YJUN
24.8%
EFAS
35.3%

Промышленность

YJUN
18.9%
EFAS
6.6%

Технологии

YJUN
12.8%
EFAS
0.1%

Здравоохранение

YJUN
10.5%
EFAS
0.1%

Потребительский циклический сектор

YJUN
7.4%
EFAS
1.9%

Потребительский защитный сектор

YJUN
6.7%
EFAS
7.7%

Сырьевые материалы

YJUN
5.8%
EFAS
1.9%

Коммуникационные услуги

YJUN
4.4%
EFAS
8.9%

Коммунальные услуги

YJUN
3.8%
EFAS
11.8%

Энергетика

YJUN
3.3%
EFAS
10.3%

Недвижимость

YJUN
1.7%
EFAS
15.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с YJUN:
YJUN с ZOCTYJUN с AIOOYJUN с SMAXYJUN с EAPRYJUN с DODFXYJUN с BGLDYJUN с DMAX
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

YJUN vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
YJUN
Ранг доходности на риск YJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YJUN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YJUN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YJUN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YJUN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение YJUN c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YJUNEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.88

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
4.02

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

5.92

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

14.54

-1.45

YJUN vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YJUN на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YJUN и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YJUN и EFAS

Максимальная просадка YJUN за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YJUN и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YJUNEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-44.38%

+22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-5.30%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-11.84%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-28.81%

+7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-6.98%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.15%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности YJUN и EFAS

Текущая волатильность для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) составляет 2.23%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что YJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YJUNEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.46%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.18%

8.62%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.24%

10.91%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

15.52%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

18.22%

-7.31%

Сравнение комиссий YJUN и EFAS

YJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YJUN и EFAS

YJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.58%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YJUN and EFAS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAS has higher volatility (2.46%) compared to YJUN (2.23%). In terms of maximum drawdown, YJUN dropped -21.53% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 14.32% vs 6.19% for YJUN. On fees, EFAS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, YJUN has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 14.32% return vs 6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for YJUN.

EFAS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.00% for YJUN.

YJUN is categorized as Defined Outcome, while EFAS is Dividend. YJUN tracks MSCI EAFE Index, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: FT Vest and Global X. Their fees differ too: 0.90% for YJUN and 0.55% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YJUN и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор