PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YGLD с RING

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both Gold funds. YGLD is actively managed, while RING is passively managed. Over the past year, YGLD returned 11.74% vs 52.30% for RING. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for RING.

Доходность

Сравнение доходности YGLD и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность -16.76%, что значительно ниже, чем у RING с доходностью -8.53%.

YGLD

1 день
-2.32%
1 месяц
-12.41%
С начала года
-16.76%
6 месяцев
-23.00%
1 год
11.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RING

1 день
-4.54%
1 месяц
-9.24%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-13.08%
1 год
52.30%
3 года*
44.79%
5 лет*
20.81%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YGLD и RING

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-16.76%96.82%-4.26%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-8.53%164.72%-6.59%

Correlation

The correlation between YGLD and RING is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.77

The correlation between YGLD and RING has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IAUIYGLD с IGLDYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY

Доходность на риск

YGLD vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YGLDRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.09

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
1.53

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

1.47

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

3.91

-3.22

YGLD vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа RING равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YGLD и RING

Максимальная просадка YGLD за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YGLDRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-79.47%

+38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.91%

-35.72%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.93%

-32.25%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-47.33%

+38.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

13.40%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и RING

Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 11.81%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YGLDRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

17.22%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.35%

39.95%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.62%

48.04%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.45%

36.94%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.45%

36.73%

+2.72%

Сравнение комиссий YGLD и RING

YGLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и RING

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%, что больше доходности RING в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		1.35%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		21.43%12.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YGLD and RING have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (17.22%) compared to YGLD (11.81%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -40.91% vs RING's -79.47%.

On 1-year performance, RING leads with 52.30% vs 11.74% for YGLD. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 11.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RING has performed better with a 52.30% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for YGLD.

YGLD has the higher dividend yield at 21.43%, compared with 1.35% for RING.

They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.39% for RING.

RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YGLD и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор