PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD.DE с TAI3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD.DE с TAI3.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE).

YGLD.DE и TAI3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. TAI3.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD.DE и TAI3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD.DE и TAI3.DE

2026 (YTD)20252024
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		0.86%41.92%-7.11%
TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities		33.10%23.95%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у TAI3.DE с доходностью 33.10%.

YGLD.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.88%
С начала года
0.86%
6 месяцев
12.48%
1 год
23.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAI3.DE

1 день
14.37%
1 месяц
-14.01%
С начала года
33.10%
6 месяцев
37.27%
1 год
140.75%
3 года*
35.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold + Yield ETP

Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities

Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с JEPQ
Часто сравнивают с TAI3.DE:
TAI3.DE с TSLI.DETAI3.DE с 3JPN.DETAI3.DE с LVWC.DETAI3.DE с DSPY.DETAI3.DE с QQQY.DETAI3.DE с IGOG.DETAI3.DE с METY.DE

Сравнение комиссий YGLD.DE и TAI3.DE

YGLD.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TAI3.DE в 0.75%.

TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP

Доходность на риск

YGLD.DE vs. TAI3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TAI3.DE
Ранг доходности на риск TAI3.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAI3.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAI3.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAI3.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAI3.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAI3.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD.DE c TAI3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLD.DETAI3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.75

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.28

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.41

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

11.89

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD.DE vs. TAI3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD.DE на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа TAI3.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD.DE и TAI3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLD.DETAI3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.75

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.44

+0.39

Корреляция

Корреляция между YGLD.DE и TAI3.DE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD.DE и TAI3.DE

Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, тогда как TAI3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.36%6.36%
TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YGLD.DE и TAI3.DE

Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки TAI3.DE в -73.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и TAI3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLD.DETAI3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-73.14%

+56.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-47.72%

+30.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-20.05%

+10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-18.07%

+13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

11.35%

-4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD.DE и TAI3.DE

Текущая волатильность для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) составляет 9.53%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) волатильность равна 24.68%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAI3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLD.DETAI3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

24.68%

-15.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

49.79%

-21.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

80.25%

-50.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.22%

68.27%

-41.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.22%

68.27%

-41.05%