PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAI3.DE с METY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAI3.DE и METY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и IncomeShares META Options ETP (METY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAI3.DE и METY.DE


2026 (YTD)20252024
TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities
33.10%23.95%-1.91%
METY.DE
IncomeShares META Options ETP
-8.25%890.13%3.69%
Разные валюты инструментов

TAI3.DE торгуется в EUR, в то время как METY.DE торгуется в SEK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения METY.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TAI3.DE показывает доходность 33.10%, что значительно выше, чем у METY.DE с доходностью -8.25%.


TAI3.DE

1 день
14.37%
1 месяц
-14.01%
С начала года
33.10%
6 месяцев
37.27%
1 год
140.75%
3 года*
35.15%
5 лет*
10 лет*

METY.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
-14.41%
С начала года
-8.25%
6 месяцев
27.11%
1 год
305.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities

IncomeShares META Options ETP

Сравнение комиссий TAI3.DE и METY.DE

TAI3.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии METY.DE в 0.55%.


Доходность на риск

TAI3.DE vs. METY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAI3.DE
Ранг доходности на риск TAI3.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAI3.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAI3.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAI3.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAI3.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAI3.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина

METY.DE
Ранг доходности на риск METY.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METY.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAI3.DE c METY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и IncomeShares META Options ETP (METY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAI3.DEMETY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.02

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

7.53

-5.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

2.04

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

10.56

-7.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

29.95

-18.06

TAI3.DE vs. METY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAI3.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа METY.DE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAI3.DE и METY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAI3.DEMETY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.02

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

3.04

-2.59

Корреляция

Корреляция между TAI3.DE и METY.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAI3.DE и METY.DE

TAI3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 198.60%.


Просадки

Сравнение просадок TAI3.DE и METY.DE

Максимальная просадка TAI3.DE за все время составила -73.14%, что больше максимальной просадки METY.DE в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAI3.DE и METY.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


TAI3.DEMETY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.14%

-31.80%

-41.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.72%

-31.80%

-15.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.05%

-23.87%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-6.67%

-11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

11.05%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TAI3.DE и METY.DE

Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) имеет более высокую волатильность в 24.68% по сравнению с IncomeShares META Options ETP (METY.DE) с волатильностью 12.40%. Это указывает на то, что TAI3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAI3.DEMETY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.68%

12.40%

+12.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.79%

52.87%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.25%

151.82%

-71.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.27%

135.98%

-67.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.27%

135.98%

-67.71%