Сравнение YGLD.DE с JGPI.DE
YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) and JGPI.DE (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)) are both exchange-traded funds - YGLD.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while JGPI.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, YGLD.DE returned 13.12% vs 4.10% for JGPI.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YGLD.DE и JGPI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD.DE показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у JGPI.DE с доходностью 1.25%.
YGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JGPI.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGLD.DE и JGPI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | -11.04% | 41.94% | -7.11% |
JGPI.DE JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 1.25% | -0.67% | -0.82% |
Correlation
The correlation between YGLD.DE and JGPI.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск
YGLD.DE
JGPI.DE
Сравнение YGLD.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD.DE | JGPI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD.DE и JGPI.DE
Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -21.11%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и JGPI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.11% | -12.12% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.11% | -9.09% | -12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -6.77% | -13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -4.51% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 3.34% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD.DE и JGPI.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 3.47% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 7.14% | +11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.24% | 10.08% | +20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 10.32% | +16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 10.32% | +16.20% |
Сравнение комиссий YGLD.DE и JGPI.DE
И YGLD.DE, и JGPI.DE имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD.DE и JGPI.DE
Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности JGPI.DE в 8.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JGPI.DE JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 8.12% | 8.08% | 6.27% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 6.65% | 6.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD.DE and JGPI.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGLD.DE and JGPI.DE have the same expense ratio: 0.35% per year.
YGLD.DE is categorized as Derivative Income, while JGPI.DE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для YGLD.DE и JGPI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор