Сравнение YFYA с CMBO
YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) and CMBO (Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. YFYA charges 1.16%/yr vs 0.15%/yr for CMBO.
Доходность
Сравнение доходности YFYA и CMBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YFYA показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у CMBO с доходностью 1.59%.
YFYA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMBO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YFYA и CMBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.93% | 0.65% |
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 1.59% | 0.52% |
Correlation
The correlation between YFYA and CMBO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFYA vs. CMBO — Ранг доходности на риск
YFYA
CMBO
Сравнение YFYA c CMBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF (CMBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YFYA | CMBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YFYA | CMBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 9.80 | -8.79 |
Просадки
Сравнение просадок YFYA и CMBO
Максимальная просадка YFYA за все время составила -2.29%, что больше максимальной просадки CMBO в -0.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFYA и CMBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFYA | CMBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -0.22% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.01% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YFYA и CMBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFYA | CMBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 0.38% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 0.38% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 0.38% | +3.22% |
Сравнение комиссий YFYA и CMBO
YFYA берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии CMBO в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFYA и CMBO
Дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как CMBO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 0.00% | 0.00% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.16% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
YFYA and CMBO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMBO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMBO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.
YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.00% for CMBO.
They also come from different issuers: Teucrium and Wayfinder. Their fees differ too: 1.16% for YFYA and 0.15% for CMBO.
Подберите оптимальное распределение для YFYA и CMBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор