PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YFSIX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YFSIX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YFSIX и TAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%17.90%

Доходность по периодам

С начала года, YFSIX показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%.


YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AMG Yacktman Global Fund

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Сравнение комиссий YFSIX и TAGRX

YFSIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.


Доходность на риск

YFSIX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина

TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFSIX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YFSIXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.40

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.70

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.56

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

1.91

+2.95

YFSIX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFSIX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFSIX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YFSIXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.40

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.46

+0.27

Корреляция

Корреляция между YFSIX и TAGRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YFSIX и TAGRX

YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок YFSIX и TAGRX

Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и TAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


YFSIXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-58.45%

+23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-14.04%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-29.10%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-11.64%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-11.57%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.13%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности YFSIX и TAGRX

AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что YFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YFSIXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

5.19%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

10.11%

+9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

18.91%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

20.21%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

20.50%

-4.29%