PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFSIX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YFSIX с SVPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YFSIX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YFSIX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%3.26%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.87%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, YFSIX показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у SVPFX с доходностью 0.87%.

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—

SVPFX

1 день
0.36%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.47%
3 года*
4.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Global Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с BEQGXSVPFX с SVSPX

Сравнение комиссий YFSIX и SVPFX

YFSIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

YFSIX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFSIX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YFSIXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.44

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.61

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.57

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

3.10

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YFSIX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFSIX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFSIX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YFSIXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.44

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.38

+0.33

Корреляция

Корреляция между YFSIX и SVPFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFSIX и SVPFX

YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

TTM202520242023202220212020201920182017
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.49%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YFSIX и SVPFX

Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

YFSIXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-6.37%

-28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-5.22%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-0.45%

-10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-1.99%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

0.98%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности YFSIX и SVPFX

AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что YFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YFSIXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

0.87%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

1.37%

+18.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

8.02%

+13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

5.60%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

5.60%

+10.60%