Сравнение YFSIX с ARSMX
YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) and ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - YFSIX is a Global Equities fund managed by AMG, while ARSMX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 5 years, YFSIX returned 9.12%/yr vs 6.85%/yr for ARSMX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. YFSIX charges 0.95%/yr vs 1.27%/yr for ARSMX.
Доходность
Сравнение доходности YFSIX и ARSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YFSIX показывает доходность 27.13%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью 12.07%.
YFSIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 15.63%
- С начала года
- 27.13%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.94%
ARSMX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 10.25%
- Всё время*
- 7.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам YFSIX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 27.13% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 12.07% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 14.95% |
Correlation
The correlation between YFSIX and ARSMX is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between YFSIX and ARSMX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFSIX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
YFSIX
ARSMX
Сравнение YFSIX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YFSIX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.00 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 2.31 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YFSIX и ARSMX
Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и ARSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFSIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -51.75% | +16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -10.37% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.20% | -19.34% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -19.34% | -5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.19% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -8.06% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 4.45% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности YFSIX и ARSMX
AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что YFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFSIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 3.98% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 9.23% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 14.30% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 17.70% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 19.51% | -3.16% |
Сравнение комиссий YFSIX и ARSMX
YFSIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFSIX и ARSMX
Ни YFSIX, ни ARSMX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YFSIX and ARSMX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSIX has higher volatility (4.96%) compared to ARSMX (3.98%). In terms of maximum drawdown, YFSIX dropped -35.10% vs ARSMX's -51.75%.
YFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YFSIX и ARSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор