Сравнение YETH с ARMW
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. YETH charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности YETH и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
YETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- -31.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -33.84% | -13.96% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between YETH and ARMW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. ARMW — Ранг доходности на риск
YETH
ARMW
Сравнение YETH c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 4.33 | -4.84 |
Просадки
Сравнение просадок YETH и ARMW
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -48.47% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | -5.75% | -53.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -26.42% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 88.57% | -31.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 88.57% | -33.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.37% | 88.57% | -33.20% |
Сравнение комиссий YETH и ARMW
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и ARMW
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 144.02%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 144.02% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and ARMW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
YETH has the higher dividend yield at 144.02%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для YETH и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор