PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YEAR с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YEAR и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YEAR и LOWV


2026 (YTD)202520242023
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
0.63%4.69%5.41%4.50%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
-4.98%12.26%20.43%20.41%

Доходность по периодам

С начала года, YEAR показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у LOWV с доходностью -4.98%.


YEAR

1 день
-0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.94%
3 года*
5.12%
5 лет*
10 лет*

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Ultra Short Income ETF

AB US Low Volatility Equity ETF

Сравнение комиссий YEAR и LOWV

YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LOWV в 0.48%.


Доходность на риск

YEAR vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YEAR
Ранг доходности на риск YEAR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YEAR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YEAR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YEAR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YEAR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YEAR: 9999
Ранг коэф-та Мартина

LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YEAR c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YEARLOWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.58

0.50

+4.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.46

0.81

+7.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.11

1.11

+1.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.65

0.74

+12.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

62.07

2.89

+59.17

YEAR vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YEAR на текущий момент составляет 4.58, что выше коэффициента Шарпа LOWV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YEAR и LOWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YEARLOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58

0.50

+4.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.29

1.29

+3.00

Корреляция

Корреляция между YEAR и LOWV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YEAR и LOWV

Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности LOWV в 0.98%


TTM2025202420232022
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
4.22%4.33%5.16%5.00%1.19%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
0.98%0.85%0.92%0.77%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YEAR и LOWV

Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и LOWV.


Загрузка...

Показатели просадок


YEARLOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.61%

-13.87%

+13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-10.23%

+9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-6.79%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-1.52%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

2.62%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности YEAR и LOWV

Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.25%, в то время как у AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YEARLOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

4.48%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

8.35%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87%

14.89%

-14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

12.09%

-10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.17%

12.09%

-10.92%