Сравнение YEAR с LOWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV).
YEAR и LOWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YEAR и LOWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YEAR и LOWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.69% | 5.41% | 4.50% |
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | -4.98% | 12.26% | 20.43% | 20.41% |
Доходность по периодам
С начала года, YEAR показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у LOWV с доходностью -4.98%.
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOWV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YEAR и LOWV
YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LOWV в 0.48%.
Доходность на риск
YEAR vs. LOWV — Ранг доходности на риск
YEAR
LOWV
Сравнение YEAR c LOWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEAR | LOWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.58 | 0.50 | +4.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.46 | 0.81 | +7.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 1.11 | +1.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.65 | 0.74 | +12.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.07 | 2.89 | +59.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEAR | LOWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58 | 0.50 | +4.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.29 | 1.29 | +3.00 |
Корреляция
Корреляция между YEAR и LOWV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и LOWV
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности LOWV в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 0.98% | 0.85% | 0.92% | 0.77% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YEAR и LOWV
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и LOWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| YEAR | LOWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -13.87% | +13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -10.23% | +9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -6.79% | +6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -1.52% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 2.62% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и LOWV
Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.25%, в то время как у AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YEAR | LOWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 4.48% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 8.35% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 14.89% | -14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 12.09% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.17% | 12.09% | -10.92% |