Сравнение YEAR с FCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH).
YEAR и FCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности YEAR и FCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YEAR и FCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.69% | 5.41% | 5.85% | 1.10% |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.42% | 6.42% | 4.66% | 5.45% | 0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, YEAR показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у FCSH с доходностью 0.42%.
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCSH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YEAR и FCSH
YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FCSH в 0.30%.
Доходность на риск
YEAR vs. FCSH — Ранг доходности на риск
YEAR
FCSH
Сравнение YEAR c FCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEAR | FCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.58 | 2.18 | +2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.46 | 3.32 | +5.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 1.45 | +0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.65 | 3.94 | +9.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.07 | 15.46 | +46.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEAR | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58 | 2.18 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.29 | 0.87 | +3.42 |
Корреляция
Корреляция между YEAR и FCSH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и FCSH
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FCSH в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% | 0.00% |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.11% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок YEAR и FCSH
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и FCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| YEAR | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -8.47% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -1.24% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.72% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -2.27% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.32% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и FCSH
Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.25%, в то время как у Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YEAR | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 1.02% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 1.38% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 2.19% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 2.92% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.17% | 2.92% | -1.75% |