PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YDEC с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YDEC с BGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

YDEC и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YDEC и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YDEC и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December		1.22%16.04%-0.79%14.33%-6.37%3.28%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, YDEC показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 1.46%.

YDEC

1 день
0.80%
1 месяц
-1.96%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.09%
1 год
11.75%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с YDEC:
YDEC с IXCYDEC с DOGGYDEC с FDNDYDEC с NAPRYDEC с ZMAYYDEC с BUFQYDEC с KAPR
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий YDEC и BGLD

YDEC берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December

Доходность на риск

YDEC vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YDEC
Ранг доходности на риск YDEC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YDEC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YDEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YDEC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YDEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YDEC c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YDECBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.06

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.61

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

8.19

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YDEC vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YDEC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YDEC и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YDECBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.27

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.11

-0.62

Корреляция

Корреляция между YDEC и BGLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YDEC и BGLD

YDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%.

TTM2025202420232022
YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок YDEC и BGLD

Максимальная просадка YDEC за все время составила -23.34%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YDEC и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

YDECBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.34%

-16.19%

-7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-11.11%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-16.19%

-7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-6.16%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-3.54%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

2.19%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности YDEC и BGLD

Текущая волатильность для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) составляет 4.29%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что YDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YDECBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

6.56%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

9.36%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

12.12%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

9.89%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

9.88%

+1.18%