PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCST.NEO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCST.NEO с UMAX.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

YCST.NEO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCST.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YCST.NEO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCST.NEO и UMAX.TO

2026 (YTD)2025
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		14.50%-23.79%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.88%7.77%

Доходность по периодам

С начала года, YCST.NEO показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у UMAX.TO с доходностью 5.88%.

YCST.NEO

1 день
1.67%
1 месяц
0.18%
С начала года
14.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
-3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.48%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.47%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с HYLD-U.TOYCST.NEO с USCC.TOYCST.NEO с ZWG.TOYCST.NEO с BANK.TOYCST.NEO с BKCC.TOYCST.NEO с BKCL.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий YCST.NEO и UMAX.TO

YCST.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Доходность на риск

YCST.NEO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCST.NEO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCST.NEOUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.62

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

2.24

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.01

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

9.23

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCST.NEO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCST.NEO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа UMAX.TO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCST.NEO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCST.NEOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.62

-1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.94

-1.43

Корреляция

Корреляция между YCST.NEO и UMAX.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCST.NEO и UMAX.TO

YCST.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%.

TTM202520242023
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.27%14.86%14.81%6.96%

Просадки

Сравнение просадок YCST.NEO и UMAX.TO

Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -25.53%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YCST.NEOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.53%

-10.09%

-15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.19%

-3.79%

-20.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-1.91%

-12.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-2.05%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

1.36%

+11.66%

Волатильность

Сравнение волатильности YCST.NEO и UMAX.TO

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что YCST.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCST.NEOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

2.11%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

4.71%

+10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

7.74%

+14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

8.65%

+15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

8.65%

+15.18%