PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCST.NEO с USCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCST.NEO с USCC.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO).

YCST.NEO и USCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCST.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. USCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности YCST.NEO и USCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCST.NEO и USCC.TO

2026 (YTD)2025
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		14.50%-23.79%
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.90%6.58%

Доходность по периодам

С начала года, YCST.NEO показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у USCC.TO с доходностью -0.90%.

YCST.NEO

1 день
1.67%
1 месяц
0.18%
С начала года
14.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
-3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCC.TO

1 день
0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
0.27%
1 год
11.42%
3 года*
15.21%
5 лет*
9.86%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с HYLD-U.TOYCST.NEO с ZWG.TOYCST.NEO с BANK.TOYCST.NEO с BKCC.TOYCST.NEO с BKCL.TOYCST.NEO с BTCC.TO
Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с GLCC.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с RSPAUSCC.TO с ZSP-U.TO

Сравнение комиссий YCST.NEO и USCC.TO

YCST.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USCC.TO в 0.49%.

USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Доходность на риск

YCST.NEO vs. USCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Мартина
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCST.NEO c USCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCST.NEOUSCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.70

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.06

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.02

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

4.25

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCST.NEO vs. USCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCST.NEO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа USCC.TO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCST.NEO и USCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCST.NEOUSCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.70

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.88

-1.37

Корреляция

Корреляция между YCST.NEO и USCC.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCST.NEO и USCC.TO

YCST.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.42%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%

Просадки

Сравнение просадок YCST.NEO и USCC.TO

Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -25.53%, что меньше максимальной просадки USCC.TO в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и USCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YCST.NEOUSCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.53%

-28.48%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.19%

-7.02%

-17.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-3.54%

-10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-3.51%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

2.87%

+10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности YCST.NEO и USCC.TO

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что YCST.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCST.NEOUSCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.97%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

7.95%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

16.38%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

15.17%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

17.40%

+6.43%