PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCST.NEO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCST.NEO с BANK.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

YCST.NEO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCST.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности YCST.NEO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCST.NEO и BANK.TO

2026 (YTD)2025
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		14.50%-23.79%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		1.43%40.14%

Доходность по периодам

С начала года, YCST.NEO показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у BANK.TO с доходностью 1.43%.

YCST.NEO

1 день
1.67%
1 месяц
0.18%
С начала года
14.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
-3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
0.48%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.43%
6 месяцев
15.93%
1 год
39.46%
3 года*
26.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с USCC.TOYCST.NEO с ZWG.TOYCST.NEO с HYLD-U.TOYCST.NEO с BKCC.TOYCST.NEO с BKCL.TOYCST.NEO с BTCC.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий YCST.NEO и BANK.TO

YCST.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BANK.TO в 0.60%.

BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Доходность на риск

YCST.NEO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCST.NEO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCST.NEOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

2.87

-3.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

3.60

-3.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.56

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.91

-3.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

15.98

-16.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCST.NEO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCST.NEO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCST.NEO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCST.NEOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

2.87

-3.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.86

-1.35

Корреляция

Корреляция между YCST.NEO и BANK.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCST.NEO и BANK.TO

YCST.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.37%.

TTM2025202420232022
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.37%13.73%15.28%13.60%10.52%

Просадки

Сравнение просадок YCST.NEO и BANK.TO

Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -25.53%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YCST.NEOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.53%

-29.03%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.19%

-8.53%

-15.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-3.18%

-10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-9.14%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

2.59%

+10.43%

Волатильность

Сравнение волатильности YCST.NEO и BANK.TO

Текущая волатильность для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) составляет 5.46%, в то время как у Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что YCST.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCST.NEOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.51%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

9.76%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

13.86%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

15.70%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

15.70%

+8.13%