PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCST.NEO с HYLD-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCST.NEO с HYLD-U.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO).

YCST.NEO и HYLD-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCST.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. HYLD-U.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности YCST.NEO и HYLD-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCST.NEO и HYLD-U.TO

2026 (YTD)2025
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		14.50%-23.79%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		-4.35%11.53%
Разные валюты инструментов

YCST.NEO торгуется в CAD, в то время как HYLD-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, YCST.NEO показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у HYLD-U.TO с доходностью -4.35%.

YCST.NEO

1 день
1.67%
1 месяц
0.18%
С начала года
14.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
-3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD-U.TO

1 день
0.37%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-3.33%
1 год
16.91%
3 года*
16.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с USCC.TOYCST.NEO с ZWG.TOYCST.NEO с BANK.TOYCST.NEO с BKCC.TOYCST.NEO с BKCL.TOYCST.NEO с BTCC-B.TO
Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с HBA.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с MIX.TO

Сравнение комиссий YCST.NEO и HYLD-U.TO

YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Доходность на риск

YCST.NEO vs. HYLD-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Мартина
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCST.NEO c HYLD-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCST.NEOHYLD-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.77

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.20

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.25

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

4.15

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCST.NEO vs. HYLD-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCST.NEO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа HYLD-U.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCST.NEO и HYLD-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCST.NEOHYLD-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.77

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.51

-0.99

Корреляция

Корреляция между YCST.NEO и HYLD-U.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCST.NEO и HYLD-U.TO

YCST.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYLD-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%.

TTM2025202420232022
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		8.98%8.06%8.49%8.82%9.99%

Просадки

Сравнение просадок YCST.NEO и HYLD-U.TO

Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -25.53%, что больше максимальной просадки HYLD-U.TO в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и HYLD-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YCST.NEOHYLD-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.53%

-31.64%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.19%

-12.46%

-11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-7.74%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-10.10%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

3.47%

+9.55%

Волатильность

Сравнение волатильности YCST.NEO и HYLD-U.TO

Текущая волатильность для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) составляет 5.46%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что YCST.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCST.NEOHYLD-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.82%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

12.03%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

22.06%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

18.03%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

18.03%

+5.80%