PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCST.NEO с ZWG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCST.NEO с ZWG.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO).

YCST.NEO и ZWG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCST.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. ZWG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности YCST.NEO и ZWG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCST.NEO и ZWG.TO

2026 (YTD)2025
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		14.50%-23.79%
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		2.03%3.84%

Доходность по периодам

С начала года, YCST.NEO показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у ZWG.TO с доходностью 2.03%.

YCST.NEO

1 день
1.67%
1 месяц
0.18%
С начала года
14.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
-3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWG.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.38%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.58%
1 год
8.30%
3 года*
12.24%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

BMO Global High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с USCC.TOYCST.NEO с HYLD-U.TOYCST.NEO с BKCC.TOYCST.NEO с BKCL.TOYCST.NEO с BTCC.TOYCST.NEO с BANK.TO
Часто сравнивают с ZWG.TO:
ZWG.TO с HMAX.TOZWG.TO с JEPI.TOZWG.TO с ZDI.TOZWG.TO с ZDJ.TOZWG.TO с ZWB.TOZWG.TO с ZWC.TOZWG.TO с ZGLD.TO

Сравнение комиссий YCST.NEO и ZWG.TO

YCST.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZWG.TO в 0.65%.

ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Доходность на риск

YCST.NEO vs. ZWG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Мартина
ZWG.TO
Ранг доходности на риск ZWG.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWG.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWG.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWG.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWG.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWG.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCST.NEO c ZWG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCST.NEOZWG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.55

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

0.83

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.12

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.73

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

2.69

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCST.NEO vs. ZWG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCST.NEO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ZWG.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCST.NEO и ZWG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCST.NEOZWG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.55

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.44

-0.92

Корреляция

Корреляция между YCST.NEO и ZWG.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCST.NEO и ZWG.TO

YCST.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZWG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%.

TTM202520242023202220212020
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		6.34%6.41%6.48%7.42%7.23%6.40%6.09%

Просадки

Сравнение просадок YCST.NEO и ZWG.TO

Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -25.53%, примерно равная максимальной просадке ZWG.TO в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и ZWG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YCST.NEOZWG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.53%

-25.55%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.19%

-7.49%

-16.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-3.55%

-10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-3.52%

-9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

3.34%

+9.68%

Волатильность

Сравнение волатильности YCST.NEO и ZWG.TO

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что YCST.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCST.NEOZWG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.89%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

8.35%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

15.21%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

11.61%

+12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

56.23%

-32.40%