Сравнение YCST.NEO с MSTE.TO
YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) and MSTE.TO (Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YCST.NEO returned -2.93% vs -69.64% for MSTE.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YCST.NEO и MSTE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCST.NEO показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у MSTE.TO с доходностью -18.72%.
YCST.NEO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTE.TO
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -33.51%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -69.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCST.NEO и MSTE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.86% | -17.59% |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | -18.72% | -55.56% |
Correlation
The correlation between YCST.NEO and MSTE.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCST.NEO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск
YCST.NEO
MSTE.TO
Сравнение YCST.NEO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCST.NEO | MSTE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.82 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.88 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.30 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCST.NEO | MSTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.91 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.66 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок YCST.NEO и MSTE.TO
Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и MSTE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCST.NEO | MSTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -80.35% | +60.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -80.35% | +63.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -75.73% | +64.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -39.74% | +31.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 53.99% | -44.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCST.NEO и MSTE.TO
Текущая волатильность для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) составляет 10.38%, в то время как у Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) волатильность равна 23.42%. Это указывает на то, что YCST.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCST.NEO | MSTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 23.42% | -13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 62.85% | -46.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 77.17% | -56.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 84.20% | -59.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.20% | 84.20% | -59.00% |
Сравнение комиссий YCST.NEO и MSTE.TO
И YCST.NEO, и MSTE.TO имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCST.NEO и MSTE.TO
Дивидендная доходность YCST.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%, что меньше доходности MSTE.TO в 146.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | 146.69% | 121.40% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.87% | 10.21% |
Часто задаваемые вопросы
YCST.NEO and MSTE.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YCST.NEO and MSTE.TO have the same expense ratio: 0.40% per year.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для YCST.NEO и MSTE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор