Сравнение YCST.NEO с EASY.TO
YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) and EASY.TO (Evolve All-in-One UltraYield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности YCST.NEO и EASY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YCST.NEO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- -7.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EASY.TO
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCST.NEO и EASY.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | -3.28% |
EASY.TO Evolve All-in-One UltraYield ETF | 5.64% |
Correlation
The correlation between YCST.NEO and EASY.TO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCST.NEO vs. EASY.TO — Ранг доходности на риск
YCST.NEO
EASY.TO
Сравнение YCST.NEO c EASY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Evolve All-in-One UltraYield ETF (EASY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCST.NEO | EASY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCST.NEO | EASY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 1.25 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок YCST.NEO и EASY.TO
Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки EASY.TO в -8.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и EASY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCST.NEO | EASY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -8.20% | -11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -3.94% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -1.99% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YCST.NEO и EASY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCST.NEO | EASY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 22.21% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.22% | 22.21% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.22% | 22.21% | +3.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCST.NEO и EASY.TO
Дивидендная доходность YCST.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, что больше доходности EASY.TO в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EASY.TO Evolve All-in-One UltraYield ETF | 6.35% | 0.00% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 14.01% | 10.21% |
Часто задаваемые вопросы
YCST.NEO and EASY.TO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Evolve.
Подберите оптимальное распределение для YCST.NEO и EASY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор