PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCST.NEO с TSLY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCST.NEO с TSLY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) and TSLY.TO (Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YCST.NEO returned -6.73% vs 38.16% for TSLY.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YCST.NEO и TSLY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCST.NEO показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у TSLY.TO с доходностью -4.93%.

YCST.NEO

1 день
1.02%
1 месяц
-5.18%
С начала года
13.86%
6 месяцев
9.28%
1 год
-6.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY.TO

1 день
-0.95%
1 месяц
9.68%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-6.65%
1 год
38.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCST.NEO и TSLY.TO

2026 (YTD)2025
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		13.86%-16.43%
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF		-4.93%21.51%

Correlation

The correlation between YCST.NEO and TSLY.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.02

The correlation between YCST.NEO and TSLY.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с DXQ.TOYCST.NEO с GOGY.TOYCST.NEO с EASY.TOYCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с KILO-B.TOYCST.NEO с ECHI.TOYCST.NEO с PMM.TO
Часто сравнивают с TSLY.TO:
TSLY.TO с YTSL.NEOTSLY.TO с TSLATSLY.TO с HBIX.NEOTSLY.TO с PLTE.TOTSLY.TO с TSLYTSLY.TO с HPYM.TOTSLY.TO с HBTE.NEO

Доходность на риск

YCST.NEO vs. TSLY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSLY.TO
Ранг доходности на риск TSLY.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCST.NEO c TSLY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCST.NEOTSLY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.84

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
1.35

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.17

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.29

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

3.15

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCST.NEO vs. TSLY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCST.NEO на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа TSLY.TO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCST.NEO и TSLY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCST.NEOTSLY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.84

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.06

-0.09

Просадки

Сравнение просадок YCST.NEO и TSLY.TO

Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки TSLY.TO в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и TSLY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCST.NEOTSLY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-58.91%

+39.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-29.78%

+13.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-15.22%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-26.86%

+18.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

12.23%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности YCST.NEO и TSLY.TO

Текущая волатильность для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) составляет 10.38%, в то время как у Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что YCST.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCST.NEOTSLY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

11.47%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

27.65%

-11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

45.74%

-25.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

60.12%

-34.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.20%

60.12%

-34.92%

Сравнение комиссий YCST.NEO и TSLY.TO

И YCST.NEO, и TSLY.TO имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCST.NEO и TSLY.TO

Дивидендная доходность YCST.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%, что меньше доходности TSLY.TO в 38.17%

ПозицияTTM2025
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF		38.17%32.52%
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		13.87%10.21%

Часто задаваемые вопросы

YCST.NEO and TSLY.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YCST.NEO and TSLY.TO have the same expense ratio: 0.40% per year.

They also come from different issuers: Purpose Investments and Harvest.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCST.NEO и TSLY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор