PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCST.NEO с DXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCST.NEO с DXQ.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO).

YCST.NEO и DXQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCST.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. DXQ.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности YCST.NEO и DXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCST.NEO и DXQ.TO

2026 (YTD)2025
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		14.50%-23.79%
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		0.09%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, YCST.NEO показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у DXQ.TO с доходностью 0.09%.

YCST.NEO

1 день
1.67%
1 месяц
0.18%
С начала года
14.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
-3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXQ.TO

1 день
0.36%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.91%
1 год
16.67%
3 года*
15.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF

Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с HYLD-U.TOYCST.NEO с USCC.TOYCST.NEO с ZWG.TOYCST.NEO с BANK.TOYCST.NEO с BKCC.TOYCST.NEO с BKCL.TO
Часто сравнивают с DXQ.TO:
DXQ.TO с HHIS.TODXQ.TO с DXBB.TODXQ.TO с DXU.TODXQ.TO с BKCL.TODXQ.TO с DXMO.TODXQ.TO с BANK.TODXQ.TO с ECHI.TO

Сравнение комиссий YCST.NEO и DXQ.TO

YCST.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DXQ.TO в 0.72%.

DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Доходность на риск

YCST.NEO vs. DXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Мартина
DXQ.TO
Ранг доходности на риск DXQ.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQ.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCST.NEO c DXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCST.NEODXQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.05

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.54

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.80

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

7.27

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCST.NEO vs. DXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCST.NEO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа DXQ.TO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCST.NEO и DXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCST.NEODXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.05

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

1.49

-1.97

Корреляция

Корреляция между YCST.NEO и DXQ.TO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCST.NEO и DXQ.TO

YCST.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%.

TTM2025202420232022
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		7.95%7.45%5.74%6.54%1.83%

Просадки

Сравнение просадок YCST.NEO и DXQ.TO

Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -25.53%, что больше максимальной просадки DXQ.TO в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и DXQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YCST.NEODXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.53%

-15.54%

-9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.19%

-5.84%

-18.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-3.03%

-10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-1.30%

-12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

2.43%

+10.59%

Волатильность

Сравнение волатильности YCST.NEO и DXQ.TO

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что YCST.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCST.NEODXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.12%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

7.09%

+8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

16.04%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

10.98%

+12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

10.98%

+12.85%