PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCST.NEO с PMM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCST.NEO с PMM.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) and PMM.TO (Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund) are both exchange-traded funds - YCST.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments, while PMM.TO is a Long-Short fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, YCST.NEO returned -7.85% vs 17.19% for PMM.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YCST.NEO и PMM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCST.NEO показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у PMM.TO с доходностью 5.69%.

YCST.NEO

1 день
0.77%
1 месяц
-5.63%
С начала года
12.72%
6 месяцев
5.30%
1 год
-7.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMM.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
3.07%
С начала года
5.69%
6 месяцев
3.53%
1 год
17.19%
3 года*
11.58%
5 лет*
7.10%
10 лет*
3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCST.NEO и PMM.TO

2026 (YTD)2025
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		12.72%-16.43%
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		5.69%8.11%

Correlation

The correlation between YCST.NEO and PMM.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund

Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с DXQ.TOYCST.NEO с GOGY.TOYCST.NEO с EASY.TOYCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с KILO-B.TOYCST.NEO с TSLY.TOYCST.NEO с ECHI.TO
Часто сравнивают с PMM.TO:
PMM.TO с QLEIXPMM.TO с IS.TOPMM.TO с ZMMK.TOPMM.TO с BRKY.NEOPMM.TO с ^GSPCPMM.TO с PDIV.TOPMM.TO с MNY.TO

Доходность на риск

YCST.NEO vs. PMM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Мартина
PMM.TO
Ранг доходности на риск PMM.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMM.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCST.NEO c PMM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCST.NEOPMM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.86

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.51

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

5.03

-5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

13.86

-14.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCST.NEO vs. PMM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCST.NEO на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа PMM.TO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCST.NEO и PMM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCST.NEOPMM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.86

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.30

-0.48

Просадки

Сравнение просадок YCST.NEO и PMM.TO

Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки PMM.TO в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и PMM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCST.NEOPMM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-23.50%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-3.50%

-16.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-0.54%

-12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-7.97%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

1.26%

+8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности YCST.NEO и PMM.TO

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что YCST.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCST.NEOPMM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

2.01%

+8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

6.27%

+10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

9.45%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.22%

9.76%

+15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.22%

10.13%

+15.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCST.NEO и PMM.TO

Дивидендная доходность YCST.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, тогда как PMM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%2.44%
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		14.01%10.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YCST.NEO and PMM.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCST.NEO is categorized as Derivative Income, while PMM.TO is Long-Short.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCST.NEO и PMM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор