PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YCGEX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCGEX с TANDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YCGEX (YCG Enhanced Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, YCGEX returned 3.70%/yr vs 1.84%/yr for TANDX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. YCGEX charges 1.19%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.

Доходность

Сравнение доходности YCGEX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCGEX показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -10.05%.

YCGEX

1 день
0.56%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
-5.77%
С начала года
-5.99%
1 год
-6.04%
3 года*
4.82%
5 лет*
3.70%
10 лет*
10.84%

TANDX

1 день
0.57%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
-11.19%
С начала года
-10.05%
1 год
-11.96%
3 года*
1.25%
5 лет*
1.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCGEX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YCGEX
YCG Enhanced Fund		-5.99%4.14%11.99%30.15%-22.38%27.32%17.27%19.93%
TANDX
Castle Tandem Fund		-10.05%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Correlation

The correlation between YCGEX and TANDX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.82

The correlation between YCGEX and TANDX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YCG Enhanced Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с YCGEX:
YCGEX с VOOYCGEX с FZROXYCGEX с PAGRXYCGEX с SGOIXYCGEX с DHAMXYCGEX с VPMAXYCGEX с DFIEX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с MUHLXTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с VOOTANDX с HLEIXTANDX с ARTNXTANDX с SOPAX

Доходность на риск

YCGEX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCGEX
Ранг доходности на риск YCGEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCGEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCGEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCGEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCGEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCGEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCGEX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YCGEXTANDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-1.16

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
-1.57

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.82

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.69

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-1.37

+0.55

YCGEX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCGEX на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCGEX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YCGEX и TANDX

Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и TANDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCGEXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-93.98%

+58.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-16.88%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-93.98%

+78.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

-93.98%

+63.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-93.71%

+85.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-21.41%

+16.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

8.47%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности YCGEX и TANDX

YCG Enhanced Fund (YCGEX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что YCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCGEXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.21%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

8.16%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

10.09%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

596.04%

-578.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

492.61%

-474.65%

Сравнение комиссий YCGEX и TANDX

YCGEX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCGEX и TANDX

Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности TANDX в 6.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TANDX
Castle Tandem Fund		6.86%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
YCGEX
YCG Enhanced Fund		5.23%4.92%4.31%1.96%0.00%9.49%0.00%0.56%3.53%3.66%3.38%2.13%

Часто задаваемые вопросы

YCGEX and TANDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCGEX has higher volatility (5.68%) compared to TANDX (4.21%). In terms of maximum drawdown, YCGEX dropped -35.90% vs TANDX's -93.98%.

YCGEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCGEX и TANDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор