Сравнение YCGEX с RCKSX
YCGEX (YCG Enhanced Fund) and RCKSX (Rock Oak Core Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, YCGEX returned 10.84%/yr vs 11.06%/yr for RCKSX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YCGEX charges 1.19%/yr vs 1.25%/yr for RCKSX.
Доходность
Сравнение доходности YCGEX и RCKSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCGEX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 18.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YCGEX имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции RCKSX немного впереди с 11.06%.
YCGEX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -5.77%
- С начала года
- -5.99%
- 1 год
- -6.04%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 10.84%
RCKSX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 18.06%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам YCGEX и RCKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | -5.99% | 4.14% | 11.99% | 30.15% | -22.38% | 27.32% | 17.27% | 41.20% | -3.25% | 22.81% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 18.06% | 12.99% | 15.12% | 15.57% | -18.09% | 9.96% | 13.75% | 19.05% | -2.14% | 22.69% |
Correlation
The correlation between YCGEX and RCKSX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between YCGEX and RCKSX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCGEX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск
YCGEX
RCKSX
Сравнение YCGEX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCGEX | RCKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 5.43 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 15.18 | -16.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCGEX и RCKSX
Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и RCKSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCGEX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -57.88% | +21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -4.14% | -11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -18.22% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -22.54% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -33.10% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -1.43% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -9.46% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 1.48% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCGEX и RCKSX
YCG Enhanced Fund (YCGEX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что YCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCGEX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 2.09% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 7.80% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 11.52% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 15.60% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.40% | +0.56% |
Сравнение комиссий YCGEX и RCKSX
YCGEX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCGEX и RCKSX
Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности RCKSX в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 5.30% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
YCGEX YCG Enhanced Fund | 5.23% | 4.92% | 4.31% | 1.96% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.56% | 3.53% | 3.66% | 3.38% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
YCGEX and RCKSX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCGEX has higher volatility (5.68%) compared to RCKSX (2.09%). In terms of maximum drawdown, YCGEX dropped -35.90% vs RCKSX's -57.88%.
RCKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCGEX и RCKSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор