Сравнение YCGEX с RCKSX

С начала года, YCGEX показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 8.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YCGEX имеют среднегодовую доходность 10.50%, а акции RCKSX немного отстают с 10.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YCGEX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YCGEX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа RCKSX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCGEX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между YCGEX и RCKSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности RCKSX в 5.78%

Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и RCKSX.

YCG Enhanced Fund (YCGEX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что YCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.