Сравнение YCGEX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

YCGEX управляется YCG FUNDS. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности YCGEX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCGEX и FSKAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
YCGEX YCG Enhanced Fund	-12.43%	4.14%	11.99%	30.15%	-22.38%	27.32%	17.27%	41.20%	-3.25%	22.81%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	-6.77%	17.06%	23.89%	26.12%	-19.53%	25.66%	20.79%	30.92%	-5.32%	20.85%

Доходность по периодам

С начала года, YCGEX показывает доходность -12.43%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции YCGEX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.35% против 13.23% соответственно.

YCGEX

1 день: 1.51%

1 месяц: -9.21%

С начала года: -12.43%

6 месяцев: -11.90%

1 год: -9.59%

3 года*: 5.95%

5 лет*: 4.97%

10 лет*: 10.35%

FSKAX

1 день: -0.47%

1 месяц: -7.69%

С начала года: -6.77%

6 месяцев: -4.56%

1 год: 14.73%

3 года*: 16.72%

5 лет*: 10.13%

10 лет*: 13.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

YCG Enhanced Fund

Название символа

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с YCGEX:

YCGEX с VOO YCGEX с FZROX YCGEX с YFSIX YCGEX с GQEIX YCGEX с ORDNX YCGEX с FLCPX YCGEX с VSTSX

Часто сравнивают с FSKAX:

FSKAX с FXAIX FSKAX с VTI FSKAX с VTSAX FSKAX с FZROX FSKAX с VOO FSKAX с SPY FSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий YCGEX и FSKAX

YCGEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

YCGEX

YCG Enhanced Fund

FSKAX

Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

YCGEX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YCGEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSKAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCGEX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	YCGEX	FSKAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.58	0.83	-1.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.72	1.29	-2.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.91	1.19	-0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.66	1.04	-1.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-2.17	5.05	-7.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCGEX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCGEX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCGEX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	YCGEX	FSKAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.58	0.83	-1.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.29	0.59	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	0.72	-0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.65	0.78	-0.13

Корреляция

Корреляция между YCGEX и FSKAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCGEX и FSKAX

Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
YCGEX YCG Enhanced Fund	5.62%	4.92%	4.31%	1.96%	0.00%	9.49%	0.00%	0.56%	3.53%	3.66%	3.38%	2.13%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	1.09%	1.01%	1.19%	1.41%	1.62%	1.15%	1.45%	1.94%	2.54%	2.07%	2.43%	0.82%

Просадки

Сравнение просадок YCGEX и FSKAX

Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	YCGEX	FSKAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.90%	-35.01%	-0.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.96%	-12.42%	-3.54%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.75%	-25.39%	-5.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.90%	-35.01%	-0.89%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.69%	-8.92%	-5.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.43%	-4.05%	-0.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.84%	2.57%	+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности YCGEX и FSKAX

YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.28% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	YCGEX	FSKAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.28%	4.42%	-0.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.37%	9.40%	-0.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.56%	18.50%	-2.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.15%	17.38%	-0.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.92%	18.42%	-0.50%

Сравнение YCGEX с FSKAX

Доходность

Сравнение доходности YCGEX и FSKAX

Сравнение доходности по годам YCGEX и FSKAX

Доходность по периодам

YCGEX

FSKAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий YCGEX и FSKAX

Доходность на риск

YCGEX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

YCGEX

FSKAX

Сравнение YCGEX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

YCGEX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCGEX и FSKAX

Просадки

Сравнение просадок YCGEX и FSKAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности YCGEX и FSKAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)