Сравнение YBTC с ETH
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -39.52% vs -45.61% for ETH. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -21.88%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -34.85%.
YBTC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -7.63%
- С начала года
- -21.88%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.07%
ETH
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 7.09%
- 6 месяцев
- -10.74%
- С начала года
- -34.85%
- 1 год
- -45.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.75M | $32.43M | $45.37M | |
| $1.51M | $1.24M | $1.53M |
Сравнение доходности по годам YBTC и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -21.88% | -4.23% | 21.02% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -34.85% | -10.89% | -4.58% |
Correlation
The correlation between YBTC and ETH is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between YBTC and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. ETH — Ранг доходности на риск
YBTC
ETH
Сравнение YBTC c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.68 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.00 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и ETH
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -67.52% | +18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -67.52% | +18.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.95% | -59.88% | +16.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -35.19% | +20.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.70% | 45.55% | -13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и ETH
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 6.86%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 11.27% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 43.50% | -12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.08% | 66.76% | -26.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 71.03% | -30.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 71.03% | -30.66% |
Сравнение комиссий YBTC и ETH
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и ETH
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 79.88%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 79.88% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and ETH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (11.27%) compared to YBTC (6.86%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, YBTC leads with -39.52% vs -45.61% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -39.52% return vs -45.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 79.88%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Roundhill and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор