Сравнение YBTC с ETH
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -41.50% vs -44.04% for ETH. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -22.75%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -36.39%.
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -4.23% | 21.02% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | -10.89% | -4.58% |
Correlation
The correlation between YBTC and ETH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between YBTC and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. ETH — Ранг доходности на риск
YBTC
ETH
Сравнение YBTC c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.65 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.02 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и ETH
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -67.52% | +18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -67.52% | +18.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -60.82% | +17.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -34.48% | +20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 43.28% | -13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и ETH
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 9.30%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 14.56%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 14.56% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 47.35% | -14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 68.43% | -28.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 71.80% | -31.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.71% | 71.80% | -31.09% |
Сравнение комиссий YBTC и ETH
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и ETH
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.05%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and ETH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (14.56%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, YBTC leads with -41.50% vs -44.04% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -41.50% return vs -44.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Roundhill and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор