PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBTC с ETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBTC с ETH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -35.71% vs -30.84% for ETH. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for ETH.

Доходность

Сравнение доходности YBTC и ETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBTC показывает доходность -23.39%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -38.95%.

YBTC

1 день
-2.77%
1 месяц
-16.32%
С начала года
-23.39%
6 месяцев
-26.70%
1 год
-35.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETH

1 день
-5.52%
1 месяц
-23.42%
С начала года
-38.95%
6 месяцев
-42.17%
1 год
-30.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBTC и ETH

2026 (YTD)20252024
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-23.39%-4.23%22.83%
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF		-38.95%-10.89%-3.70%

Correlation

The correlation between YBTC and ETH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.76

The correlation between YBTC and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с YETHYBTC с BTC-USDYBTC с QDTEYBTC с MAXI
Часто сравнивают с ETH:
ETH с FETHETH с BTCETH с ETHEETH с XRPETH с ETCGETH с SETHETH с GSUI

Доходность на риск

YBTC vs. ETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
ETH
Ранг доходности на риск ETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBTC c ETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YBTCETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-0.45

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
-0.29

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.97

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.50

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-0.82

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YBTC vs. ETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YBTC на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа ETH равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBTC и ETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YBTCETHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.45

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.41

+0.57

Просадки

Сравнение просадок YBTC и ETH

Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки ETH в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и ETH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBTCETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.09%

-64.01%

+16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.09%

-62.40%

+15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.06%

-62.40%

+18.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-32.58%

+19.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.69%

37.50%

-11.81%

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и ETH

Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 8.85%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBTCETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

9.90%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.81%

46.02%

-14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.20%

68.34%

-29.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.81%

72.26%

-31.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.81%

72.26%

-31.45%

Сравнение комиссий YBTC и ETH

YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и ETH

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.13%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF		0.00%0.00%0.00%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		88.13%76.04%44.53%

Часто задаваемые вопросы

YBTC and ETH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH has higher volatility (9.90%) compared to YBTC (8.85%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -47.09% vs ETH's -64.01%.

On 1-year performance, ETH leads with -30.84% vs -35.71% for YBTC. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETH has performed better with a -30.84% return vs -35.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.

YBTC has the higher dividend yield at 88.13%, compared with 0.00% for ETH.

They also come from different issuers: Roundhill and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.15% for ETH.

ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBTC и ETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор