PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBST с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBST с XRMI

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

YBST (GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. YBST is actively managed, while XRMI is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBST charges 1.38%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности YBST и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBST показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 2.52%.

YBST

1 день
-0.97%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
-18.67%
С начала года
-18.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
2.52%
С начала года
2.52%
1 год
9.01%
3 года*
6.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBST и XRMI

2026 (YTD)2025
YBST
GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF		-18.67%-4.74%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		2.52%0.88%

Correlation

The correlation between YBST and XRMI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов YBST и XRMI

Секторы
YBST
XRMI

Финансовые услуги

97.0%
11.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

-

8.2%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

38.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

YBST
97.0%
XRMI
11.7%

Сырьевые материалы

YBST

-

XRMI
1.8%

Коммуникационные услуги

YBST

-

XRMI
9.8%

Потребительский циклический сектор

YBST

-

XRMI
9.2%

Потребительский защитный сектор

YBST

-

XRMI
4.7%

Энергетика

YBST

-

XRMI
3.1%

Здравоохранение

YBST

-

XRMI
8.9%

Промышленность

YBST

-

XRMI
8.2%

Недвижимость

YBST

-

XRMI
1.9%

Технологии

YBST

-

XRMI
38.0%

Коммунальные услуги

YBST

-

XRMI
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с YBST:
YBST с PLTMYBST с QQAYBST с DHSBYBST с FBLYBST с CHPYYBST с IVVWYBST с GOOP
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

YBST vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBST

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBST c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YBSTXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.64

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.30

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.80

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.26

—

YBST vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YBST и XRMI

Максимальная просадка YBST за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBST и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBSTXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-15.31%

-9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.53%

-0.02%

-23.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-5.84%

-10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности YBST и XRMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBSTXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.74%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

5.51%

+11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

6.89%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

6.89%

+10.06%

Сравнение комиссий YBST и XRMI

YBST берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBST и XRMI

Дивидендная доходность YBST за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%, что больше доходности XRMI в 12.62%

ПозицияTTM20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.62%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%
YBST
GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF		47.82%3.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YBST and XRMI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.38% for YBST.

YBST has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 12.62% for XRMI.

They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.38% for YBST and 0.60% for XRMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBST и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор