PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBST с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBST с QYLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

YBST (GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - YBST is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. YBST is actively managed, while QYLD is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBST charges 1.38%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности YBST и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBST показывает доходность -16.94%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 5.92%.

YBST

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-16.94%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-1.82%
1 месяц
-0.67%
С начала года
5.92%
6 месяцев
7.78%
1 год
21.82%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.04%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBST и QYLD

2026 (YTD)2025
YBST
GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF		-16.94%-4.99%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		5.92%1.59%

Correlation

The correlation between YBST and QYLD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов YBST и QYLD

Секторы
YBST
QYLD

Финансовые услуги

97.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

YBST
97.0%
QYLD
0.2%

Сырьевые материалы

YBST

-

QYLD
1.1%

Коммуникационные услуги

YBST

-

QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

YBST

-

QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

YBST

-

QYLD
7.7%

Энергетика

YBST

-

QYLD
0.6%

Здравоохранение

YBST

-

QYLD
4.2%

Промышленность

YBST

-

QYLD
2.8%

Недвижимость

YBST

-

QYLD
0.1%

Технологии

YBST

-

QYLD
53.8%

Коммунальные услуги

YBST

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с YBST:
YBST с PLTMYBST с QQAYBST с IVVWYBST с TSMYYBST с BUCKYBST с DHSBYBST с FYEE
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

YBST vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBST
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBST c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

YBST vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YBSTQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-2.25

0.58

-2.83

Просадки

Сравнение просадок YBST и QYLD

Максимальная просадка YBST за все время составила -24.76%, примерно равная максимальной просадке QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBST и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBSTQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-24.75%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.90%

-1.87%

-20.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.56%

-3.84%

-11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности YBST и QYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBSTQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

8.78%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

14.71%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

15.50%

+2.35%

Сравнение комиссий YBST и QYLD

YBST берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBST и QYLD

Дивидендная доходность YBST за последние двенадцать месяцев составляет около 41.24%, что больше доходности QYLD в 11.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.67%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
YBST
GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF		41.24%3.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YBST and QYLD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.38% for YBST.

YBST has the higher dividend yield at 41.24%, compared with 11.67% for QYLD.

YBST is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.38% for YBST and 0.60% for QYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBST и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор