Сравнение YBMN с EGGY
YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. YBMN charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.
Доходность
Сравнение доходности YBMN и EGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBMN показывает доходность -31.09%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью 13.16%.
YBMN
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- -40.29%
- С начала года
- -31.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- -7.58%
- 1 месяц
- -18.05%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBMN и EGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -31.09% | -6.74% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 13.16% | 2.16% |
Correlation
The correlation between YBMN and EGGY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBMN vs. EGGY — Ранг доходности на риск
YBMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EGGY
Сравнение YBMN c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBMN | EGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBMN и EGGY
Максимальная просадка YBMN за все время составила -57.03%, что больше максимальной просадки EGGY в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBMN и EGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBMN | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.03% | -24.81% | -32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.68% | -24.81% | -24.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.44% | -5.51% | -28.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBMN и EGGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBMN | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.73% | 36.86% | +41.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.73% | 33.34% | +45.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.73% | 33.34% | +45.39% |
Сравнение комиссий YBMN и EGGY
YBMN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EGGY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBMN и EGGY
Дивидендная доходность YBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 58.27%, что больше доходности EGGY в 33.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.43% | 28.26% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 58.27% | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
YBMN and EGGY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBMN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBMN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for EGGY.
YBMN has the higher dividend yield at 58.27%, compared with 33.43% for EGGY.
They also come from different issuers: Defiance and NestYield. Their fees differ too: 0.85% for YBMN and 0.95% for EGGY.
Подберите оптимальное распределение для YBMN и EGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор