Сравнение YBIT с ILS
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -39.63% vs 7.69% for ILS. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. YBIT charges 0.99%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -24.76%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.63%.
YBIT
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- -9.24%
- С начала года
- -24.76%
- 1 год
- -39.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.16%
ILS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $469.06K | $481.42K | $625.35K | |
| $596.34K | $410.50K | $532.74K |
Сравнение доходности по годам YBIT и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -24.76% | 5.91% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.63% | 3.54% |
Correlation
The correlation between YBIT and ILS is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. ILS — Ранг доходности на риск
YBIT
ILS
Сравнение YBIT c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.73 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 13.95 | -14.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 52.37 | -53.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и ILS
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.46%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.46% | -2.46% | -45.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.46% | -0.55% | -46.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.23% | 0.00% | -43.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.30% | -0.50% | -16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.79% | 0.15% | +30.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и ILS
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 0.41% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.51% | 1.44% | +26.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.89% | 2.46% | +34.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.07% | 3.63% | +34.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 3.63% | +34.44% |
Сравнение комиссий YBIT и ILS
YBIT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и ILS
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 98.35%, что больше доходности ILS в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.13% | 6.06% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 98.35% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and ILS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (5.94%) compared to ILS (0.41%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.46% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.69% vs -39.63% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.69% return vs -39.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
YBIT has the higher dividend yield at 98.35%, compared with 8.13% for ILS.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Brookmont. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор