Сравнение YBIT с CBTO
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -8.30%.
YBIT
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -30.01%
- С начала года
- -25.67%
- 1 год
- -41.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -11.11%
- С начала года
- -8.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.67% | -24.54% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.30% | -13.82% |
Correlation
The correlation between YBIT and CBTO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. CBTO — Ранг доходности на риск
YBIT
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YBIT c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и CBTO
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.46%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.46% | -21.27% | -26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.92% | -21.13% | -22.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -15.81% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.92% | 11.85% | +25.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.40% | 11.85% | +26.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.40% | 11.85% | +26.55% |
Сравнение комиссий YBIT и CBTO
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и CBTO
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 95.62%, что больше доходности CBTO в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.62% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and CBTO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 95.62%, compared with 0.24% for CBTO.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: YieldMax and Calamos. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор