Сравнение YBIT с CBOL
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -26.82%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.11%.
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -18.31% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.11% | -2.47% |
Correlation
The correlation between YBIT and CBOL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. CBOL — Ранг доходности на риск
YBIT
CBOL
Сравнение YBIT c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -1.83 | +1.44 |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и CBOL
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -4.91% | -40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -4.72% | -40.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -3.22% | -11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.16% | 3.87% | +32.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.65% | 3.87% | +34.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.65% | 3.87% | +34.78% |
Сравнение комиссий YBIT и CBOL
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и CBOL
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 105.79%, что больше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, YBIT and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 1.83% for CBOL.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: YieldMax and Calamos. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор