Сравнение YBIT с BTRN
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. YBIT is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, YBIT returned -36.59% vs -17.28% for BTRN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -26.82%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -2.49% | -0.09% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 12.06% |
Correlation
The correlation between YBIT and BTRN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between YBIT and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. BTRN — Ранг доходности на риск
YBIT
BTRN
Сравнение YBIT c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.69 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.17 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.88 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.00 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и BTRN
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -36.97% | -8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -25.29% | -20.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -25.22% | -19.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -14.43% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 14.76% | +10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и BTRN
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 6.93% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.76% | 10.35% | +18.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.16% | 19.84% | +16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.65% | 30.94% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.65% | 30.94% | +7.71% |
Сравнение комиссий YBIT и BTRN
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и BTRN
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 105.79%, что больше доходности BTRN в 30.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and BTRN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (7.61%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -45.54% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -36.59% for YBIT. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 30.57% for BTRN.
They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.95% for BTRN.
BTRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор