Сравнение YBIT с BTRN
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. YBIT is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, YBIT returned -41.67% vs -25.38% for BTRN. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.10%.
YBIT
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -30.01%
- С начала года
- -25.67%
- 1 год
- -41.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -12.26%
- С начала года
- -10.10%
- 1 год
- -25.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.67% | -2.49% | 1.40% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.10% | 4.89% | 12.01% |
Correlation
The correlation between YBIT and BTRN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between YBIT and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. BTRN — Ранг доходности на риск
YBIT
BTRN
Сравнение YBIT c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.98 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.52 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и BTRN
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.46%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.46% | -36.97% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.46% | -26.03% | -21.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.92% | -25.96% | -17.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -14.98% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 16.70% | +12.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и BTRN
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 2.11% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 10.01% | +19.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.92% | 17.14% | +19.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.40% | 30.18% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.40% | 30.18% | +8.22% |
Сравнение комиссий YBIT и BTRN
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и BTRN
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 95.62%, что больше доходности BTRN в 31.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.23% | 27.76% | 2.56% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.62% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and BTRN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (8.40%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.46% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -25.38% vs -41.67% for YBIT. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -25.38% return vs -41.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 95.62%, compared with 31.23% for BTRN.
They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.95% for BTRN.
YBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор