PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBIT с BTRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YBIT с BTRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN).

YBIT и BTRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г.. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YBIT и BTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YBIT и BTRN

2026 (YTD)20252024
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		-19.58%-2.49%-0.09%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-1.55%4.89%12.06%

Доходность по периодам

С начала года, YBIT показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -1.55%.

YBIT

1 день
0.51%
1 месяц
0.83%
С начала года
-19.58%
6 месяцев
-36.73%
1 год
-16.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTRN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-11.91%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Часто сравнивают с YBIT:
YBIT с YBTCYBIT с BITOYBIT с IBITYBIT с CONYYBIT с BTC-USDYBIT с FBTCYBIT с LFGY
Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с ETHDBTRN с IBITBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ARKBBTRN с BITX

Сравнение комиссий YBIT и BTRN

YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.

YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Доходность на риск

YBIT vs. BTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBIT
Ранг доходности на риск YBIT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBIT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBIT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBIT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBIT c BTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YBITBTRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.13

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

0.33

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.18

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

0.28

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YBIT vs. BTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YBIT на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа BTRN равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBIT и BTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YBITBTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.13

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.13

-0.43

Корреляция

Корреляция между YBIT и BTRN составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBIT и BTRN

Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 103.05%, что больше доходности BTRN в 28.19%

TTM20252024
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		103.05%88.33%60.00%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		28.19%27.76%2.56%

Просадки

Сравнение просадок YBIT и BTRN

Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и BTRN.

Загрузка...

Показатели просадок

YBITBTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.54%

-36.97%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.54%

-19.80%

-25.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.32%

-18.92%

-20.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-14.13%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.97%

12.79%

+7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности YBIT и BTRN

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YBITBTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

2.69%

+6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.43%

9.24%

+22.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.31%

20.02%

+17.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.60%

31.64%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.60%

31.64%

+7.96%