Сравнение YBIT с BTC
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -36.59% vs -39.58% for BTC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YBIT показывает доходность -26.82%, а BTC немного ниже – -27.45%.
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.20%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -2.49% | 9.09% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -27.45% | -7.50% | 44.64% |
Correlation
The correlation between YBIT and BTC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between YBIT and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. BTC — Ранг доходности на риск
YBIT
BTC
Сравнение YBIT c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.80 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.39 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.91 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.03 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и BTC
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки BTC в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -49.43% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -49.43% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -49.43% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -16.68% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 28.55% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и BTC
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 7.61%, в то время как у Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 9.06% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.76% | 33.91% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.16% | 43.72% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.65% | 48.29% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.65% | 48.29% | -9.64% |
Сравнение комиссий YBIT и BTC
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и BTC
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 105.79%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, YBIT and BTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTC has higher volatility (9.06%) compared to YBIT (7.61%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -45.54% vs BTC's -49.43%.
On 1-year performance, YBIT leads with -36.59% vs -39.58% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBIT has performed better with a -36.59% return vs -39.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: YieldMax and Grayscale. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.15% for BTC.
BTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор