Сравнение YBIT с BCDF
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -41.67% vs 1.30% for BCDF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.58%.
YBIT
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -30.01%
- С начала года
- -25.67%
- 1 год
- -41.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- -3.36%
- С начала года
- 3.58%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.67% | -2.49% | 1.40% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.58% | 11.63% | 19.27% |
Correlation
The correlation between YBIT and BCDF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. BCDF — Ранг доходности на риск
YBIT
BCDF
Сравнение YBIT c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.03 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.09 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 0.28 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и BCDF
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.46%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.46% | -27.70% | -19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.46% | -14.02% | -33.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.92% | -7.32% | -36.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -9.79% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 4.62% | +24.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и BCDF
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 5.18% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 11.32% | +17.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.92% | 15.40% | +21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.40% | 16.93% | +21.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.40% | 16.93% | +21.47% |
Сравнение комиссий YBIT и BCDF
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и BCDF
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 95.62%, что больше доходности BCDF в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.44% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.62% | 88.33% | 60.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and BCDF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (8.40%) compared to BCDF (5.18%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.46% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with 1.30% vs -41.67% for YBIT. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 1.30% return vs -41.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 95.62%, compared with 2.44% for BCDF.
They also come from different issuers: YieldMax and Horizon. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор